Ações desordenadas condenam o mundo

Não acredite nos discursos dos políticos e presidentes dos bancos centrais. Essa não é uma frase reacionária como nos anos de 1917 quando o anarquismo era uma pauta do combate aos governos. O problema é que a atual leva de políticos cresceu sob o domínio do lucro fácil, das crises disfarçadas e camufladas pelas disputas da guera fria entre EUA e URSS. O que todos afirmavam e continuam afirmando há semanas é que ações coordenadas estão sendo feitas e que nenhum país terá como controlar a crise à sua maneira. A verdade é que sim, ações coordenadas e sincronizadas podem eliminar as chances de uma recessão menor. A recessão já está aí, nos países da Europa e nos EUA e será apenas uma questão de tempo para aparecer nos dados estatísticos. Mas não estão atuando de forma unida verdadeiramente falando.

E por que não deveríamos acreditar no que se fala no mundo político da ONU, do Brasil e dos mercados financeiros? Estão sempre sérios, alinhados, com faces sombrias de quem está tomando atitudes duras e rápidas contra a crise. Rápidas? Será? Só para lembrar, em 30 de Novembro de 2010 escrevemos o texto "Observando o Todo" para mostrar como funciona a ferramenta estatística de cluster. Mostramos como usar cluster em países para identificar quem são os países parecidos ou diferentes em épocas de crise. Em outro texto ("Capitalização da Petro : Formigueiro sem rainha") comentamos o comportamento social entre os insetos e como as pessoas foram induzidas e forçadas a acreditar que era uma boa idéia comprar ações da Petrobras naquela época.

Motivados por esse comportamento social, resolvemos utilizar algoritmos conhecidos como bio-inspirados, ou seja, algoritmos de computação que imitam comportamento de animais para resolução de problemas. Uma pequena introdução desses algoritmos está disponível na aba "acadêmico" desse site. Usamos a técnica conhecida como Enxame de Partículas para estudar o comportamento pré-crise de 2008 entre diversos países, incluindo os BRIC e países desenvolvidos. Um pequeno vídeo no youtube mostra o funcionamento do algoritmo e sua utilidade (caso haja interesse clique aqui).

O fato é que fizemos uma pergunta num texto que escrevemos: Como se comportam os países antes de pânicos e crises? A pergunta foi respondida com um artigo internacional publicada nesse mês de Setembro pela Elsevier sob o título A model for the contagion and herding (clique aqui para ler o abstract).

O nome "contagion" (contágio) e "herding" (manada) já diz tudo, os países se comportam de maneiras irracionais como um estouro de manada. Existe um espalhamento e cada país procura o melhor para si., completamente o contrário do que os atuais líderes falam. O estudo foi muito interessante, pois contamos com dados do Banco Mundial que são compilados e disponíveis anualmente. Infelizmente os dados são sempre atrasados de dois anos, mas dá para se ter uma idéia do pânico que os países vivem. O Banco Mundial disponibiliza a planilha em Excel em seu site, para qualquer pessoa baixar e utilizar em estudos. Quem desejar e tiver interesse nos dados de todos os países do mundo é só consultar o Reserach at World Bank cujo endereço disponibilizamos aqui (clicar).

Adotamos e obrigamos os países a virarem partículas e ensinamos às partículas que elas deveriam voltar a situação de estabilidade de 1999 partindo-se de 2008. Indicamos para essa colméia, que a "rainha" estava na situação onde os EUA estavam em 1999, com excelentes relações de débito internacional e crédito, com a localização de 0,8 (crédito/depósito) e 0,15 ( débito). O círculo com uma cruz no centro mostra o comportamento das partículas. Elas levaram 10 anos, partindo-se de 2008 para voltar e atingir o ponto de estabilidade de 1999. E chegaram de maneira coesa e ordenada com o circulo delimitando a região de 95% de confiança para a localização dos países (partículas) ao fim de 10 anos.

Ou seja, o algoritmo mostrou aquilo que em teoria todo mundo sabe, que a solução para a crise é economizar, aumentar depósitos, cortar gastos o mais rápido possível e trazer a relação crédito/depósito para um ponto estável. Mesmo que isso leve a recessão, é a solução para a estabilidade voltar. Nós sabemos disso, mas o algoritmo não sabia e encontrou a solução mostrando que o tempo é longo para esse caminho. Dez anos, esse é o tempo para passar esse clima de instabilidade e descrença e voltar ao vigor de 1999.

E por que os políticos falam uma coisa e fazem outra? O leitor poderá olhar agora o resultado atualizado para 2009, um ano após a crise quando os mercados (leia-se bolsas de valores) se recuperaram.

Relação atualizada para 2009

As cruzes da figura anterior marcam para onde foram todos os países com as setas marcando onde estavam em 2008. Cada país agiu isoladamente, descompensando a nuvem num verdadeiro efeito manada. Enquanto os americanos aumentaram os débitos, aumentando os créditos (andaram à esquerda do gráfico), a França diminuiu ainda mais seus depósitos e aumentou os débitos andando a direita do gráfico. A Inglaterra se manteve estável na relação crédito/depósito mas como foi ajudar Irlanda e Escócia para não querbrarem, aumentou seu débito, subindo no gráfico. A Alemanha aumentou seus depósito e economizou, mas aumentou os débitos também. Observando as setas, vê-se claramente que a dispersão tornou esses países incapazes de vencer qualquer crise.

Olhando para os BRIC colocamos o Brasil para ver o comportamento parecido entre todos. Manteve uma boa relação de débito internacional, mas aumentou muito o crédito andando a direita do gráfico. Ainda assim, os BRIC continuam coeso, e por isso agora são sondados para colaborar com os europeus que estão quebrados e desunidos. Sem se juntarem, os europeus vão entar em colapso e vão se afundar numa enorme recessão. Cada um aponta para uma solução diferente!

A partir das simulações computacionais do algoritmo de Enxame de Partículas, vê-se que é possível voltar a normalidade, mas partindo-se do ponto em que a Europa estava em 2008 levariam 10 anos. E agora? Estão ainda mais distantes, mais dispersos, mais endividados. Para voltar a estabilidade, pode-se acreditar que a Europa vai levar mais de 10 anos, se fizer a lição de casa e se juntar de verdade, não com palavras, mas com atitudes.

A solução é economizar, assumir a recessão, esquecer o mercado financeiro com irrigações artificiais de dinheiro e investir em atividades que gerem empregos, como construções, tirar barreiras comerciais, estimular comércios, ser mais liberal e ágil. Se continuar a tentar investir em títulos, ou seja, em economia artificial, muito mais de 10 anos serão necessários para essas palavras dos políticos virarem ações realísticas e menos midiáticas.