Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

16/10/2017 a 20/10/2017

 

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa DIÁRIO ( dados de fechamento)

IMA crash - DIÁRIO= 0,87

IMA entrada - DIÁRIO= 0,00

 

O IMA-crash diário caiu mais um pouco nessa semana, agora estando ao redor de 0.87 pontos. A queda foi reforçada na quinta-feira quando o Ibovespa caiu de 76.616 pontos para 75.479 pontos.

Isso reforça o temor de que esses "balanços" do Ibovespa e suas oscilações ao redor de 77 mil pontos são presságios para uma queda maior.

Em termos de EUA o Dow Jones testa todos os limites, agora ultrpassando os 23.300 pontos.

Nessa semana a Bloomberg veiculou que o Brasil era ainda o único país entre os emergentes que teria espaço para crescer na bolsa de valores. Segundo a reportagem todos os outros, inclusive os países desenvolvidos, já esgotaram suas cotas de crescimento em bolsas de valores.

No entanto, outro texto fez ressalvas sobre nossa insegurança política com um governo de apenas 3% de confiança. Se colocarmos a margem de segurança, na realidade, Temer pode ter 0,5% de pessoas que confiam nele.

Mas esses 0,5% são os que mandam no país, inflam a bolsa de valores, criam falsas notícias de que a crise passou e afirmam o tempo todo que o país se recupera.

Por exemplo, nessa semana surgiram rumores no site ADVFN (ver destaque aqui) de que a CEF- Caixa Econômica Federal esta´com problema de caixa. Isso fará a CEF cortar linhas de crédito ainda de forma mais severa até o fim do ano.

Essa foi uma das explicações para as ações da MRV cair 4,2% apesar de registrar alta recorde nas suas vendas.

Nos EUA hoje as ações da GE caíram no premarket cerca de 7%, quando então o CEO correu para as televisões afirmando que as análises e previsões sobre a empresa estavam erradas.

E de microfone em microfone o dia todo, a empresa conseguiu se recuperar terminado o dia com apenas 0,25% de perdas.

Olhando o gráfico de um ano, podemos então perceber porque as notícias e previsões não são boas para a GE. Ela é a gigante do ramo, a mais poderosa empresa desde há muito tempo, mas o preço de sua ação só cai nesse ano.

Ações da GE nos EUA

Isso é um alerta para todos nós. Como tudo e todas as ações estão muito esticadas em relação a realidade do dia-a-dia, tanto nos EUA quanto no Brasil, basta uma grande empresa cair para levar todo o mercado para baixo.

Hoje tudo se controlou, mas até quando?

Semana que vem teremos reunião do COPOM e a politica de juros, pelo andar da carruagem, deverá se acovardar novamente.

Com a inflação em queda (alguém confirma isso, pois no dia a dia parece que não?) os diretores "todos poderosos" do BC devem manter a Selic onde está, ou no máximo cortar só um pouco dos juros.

O fluxo de estrangeiro na Bovespa ficou no campo positivo nessa semana, mantendo um fluxo ainda de interesse dos estrangeiro na Bovespa.

O patamar no entando foi o mesmo da semana passada. Parece ser sempre a mesma leva que vem e que vai, semana após semana. Acompanhe o fluxo de estrangeiros na Bovespa em nosso monitor de estrangeiros.

 

 

 

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa INTRADIÁRIO ( dados a cada 15 minutos)

A linha vermelha é a análise da Transformada Wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a Transformada Wavelet para o nível de entrada no mercado

 

Na semana que passou escrevemos o seguinte no relatório do dia 13/10/2017 :"...Para a semana que vem, o IMA-crash ainda está alto, o que pode nos mostrar uma queda no meio de segunda-feira. Poderemos ter alguma realização, mas nada muito sério. ...E com IMA-crash alto, por algum motivo ou desdobramentos, poderemos ter o início de uma forte correção, provavelmente na quarta-feira....

Como podemos observar o gráfico acima, a semana foi de diversas correções, e como afirmei, realmente a mais forte ocorreu na quinta-feira com o Ibovespa caindo um pouco mais forte.

O Ibovespa começou a semana por volta dos 77.026 pontos e na segunda-feira até subiu um pouco, mas começou então a cair. Ele começou a cair próximo do momento onde o IMA-crash intradiário começou a retroceder.

Na terça-feira as 12:45 h o Ibovespa estava em 76.135 e quanto mais o IMA caía, mais o Ibovespa caía junto. E na quinta-feira o Ibovespa chegou ao valor mais baixo da semana, valendo 75.475 por volta das 14:00 h.

Nessa sexta-feira as bolsas dos EUA subiram após Trump anunciar corte de impostos para aumentar sua popularidade. Os investidores gostaram do anúncio e o DOW JONES ultrapassou o valor de 23 mil pontos.

O Ibovespa até as 12:00 estava subindo forte nessa sexta-feira, mas perdeu força e acabou o dia valendo 76.599 pontos com apenas 0,25% de alta no dia.

Com o IMA-crash em 0,925 no intradiário, a segunda-feira poderá começar com fortes vendas.

Será uma semana com diversas notícias, tanto na área polítca como na econômica. Com a reunião do COPOM e a votação da segunda denúncia contra Temer, as ações vão ter alta volatilidade.

Entre as ações, o destaque da semana foi para a FIBR3. Depois de duas semanas em alta, com o IMA-crash estacionado em seu máximo alerta, as ações caíram de R$ 53,83 para R$ 48,42.

A queda que foi alertada pelo IMA-crash (linha vermelha) correspondeu a 10%, mas poderá voltar a cair, como podemos ver o gráfico abaixo. E quando o IMA-entrada apareceu e estacionou em 0,4 pontos, a ação voltou a subir. E voltou ao mesmo patamar anterior.

 

FIBR3 x IMA-crash

 

Uma ação pra ficarmos de olho e que está com bastante perigo de queda forte é a BVMF3. No momento seu IMA-crash termina a semana com 0,9. Poderemos ter uma forte realização logo na segunda-feira.

 

BVMF3 x IMA-crash

Tem mais alertas para semana que vem. Veja você mesmo!

 

Acompanhe nossos indicativos na parte de assinantes do CANAL IMA-ONLINE. e saiba antes do mercado tradicional o que vai acontecer com suas ações. Venha fazer parte de nosso grupo de assinantes e desfrute de conhecer antes, o comportamento do mercado, através das frequências do IMA.

 

 

FATOS RELEVANTES POSITIVOS

Justiça aceita acusação do MPF contra irmãos Batista por crime contra o mercado.

COSAN vai adquirir 21 milhões de ações da Comgás.

MRV atinge recorde de vendas

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

Temer conseguiu barrar denúncia na CCJ. Agora segue para plenário.

Moody's rebaixa JBS com perspectiva negativa para novo rebaixamento em breve.

Rumores dão conta que a CEF está com problema de caixa. Poderá reduzir linhas de financiamento.

PRÓXIMA SEMANA

Reunião do COPOM

IPC da FIPE

PIB do Reino Unido

Resultado primário de Setembro

PIB dos EUA

dias observação

IBOV INTRADIÁRIO

2012

Eventos(sinais de alerta de crash)

125
Acertos 117 (93,6%)
Falsos Alarmes 08 (6,4%)
Queda média -2,95%
Queda máxima -11,96%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,78 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 10 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos