Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

27/06/2016 a 01/07/2016

 

E a Inglaterra perde o triplo A de sua nota de crédito com a Standard & Poors. Também a Inglaterra teve sua nota rebaixada pela Fitch. Depois do referendo e da maioria votar pela saída do Reino Unido da União Européia, a vida financeira da ilha da majestade está uma grande bagunça.

Além de população dividida, a semana teve bate-boca parlamentar na Europa, com deputados trocando farpas. Além disso o clima de perseguição e xenofobia tomou conta da educada e comportada ilha. Os imigrantes estão sendo alvos diretos de ofensas.

Pelo menos o ex-prefeito de Londres não será candidato a novo primeiro-ministro, após seu melhor amigo lhe passar a rasteira e se candidatar a vaga deixada por David Cameron.

Tempos difícies no Reino Unido e separações previstas por toda a ilha. Escócia e País de Gales não aceitam deixar a União Européia e vão propor um plebiscito para deixar de pertencer ao Reino Unido. A rainha deve estar assustada, com as pedras do grande castelo caindo ao mar.

A boa surpresa da semana veio por conta do ótimo PIB americano. O aumento de 1,1% animou os mercados e a correria pelas bolsas gerou boas altas pelo mundo.

No Brasil novamente mais escândalos. Agora começam aparecer empresas que pagaram propina para liberação ilegal do FGTS. Quem está envolvido? Parece que novamente o "senhor X" Eike Batista. Outra empresa envolvida que já negou, mas noticiários afirmam ser verdade, é a JBS.

A Hypermarcas despencou na Bovespa por conta de notícias envolvendo nomes de diretores pagando propina a políticos. A empresa negou, mas no mercado isso não soou bem.

O investimento estrangeiro na Bovespa vem aumentando forte desde dia 7 de Junho. Por isso o dolar não para de cair, chegando a casa dos R$ 3,20 nessa semana. Acompanhe nossa medida em nosso monitor de estrangeiros.

O IMA-entrada diário aumentou pouco nessa semana, terminando em 0,79. Se a alta do Ibovespa permancer para a próxima semana, o IMA-entrada deverá começar a cair.

IMA crash = 0,00

IMA entrada = 0,79

 

 

A linha vermelha é a análise da transformada wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a transformada wavelet para o nível de entrada no mercado

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa Intradiário ( dados a cada 15 minutos)

Em nosso relatório do dia 24/06/2016 escrevemos: "...Enfim, o Ibovespa segurou bem essa onda de queda. Mas não sei se resistirá na segunda-feira. O fim de semana deverá ser recheado de notícia ruim, rompimentos e fofocas sobre corridas aos bancos europeus. Tudo isso deverá levar uma enorme instabilidade na abertura do mercado na segunda-feira...."

Segunda-feira realmente foi instável na Bovespa. O Ibovespa abriu em 50 mil pontos mas depois perdeu força e terminou abaixo dos 49.500 pontos. Mas na terça-feira tudo mudou com o excelente desempenho do PIB nos EUA.

A alta inesperada de 1,1% fez os mercados do mundo esquecerem a saída do Reino Unido da União Européia. Mesmo o índice FTSE inglês se recuperou bem da queda da semana passada após o referendo.

De quarta-feira até sexta-feira o Ibovespa mostrou ótima recuperação, terminando a semana na casa dos 52.303 pontos. Bela alta que fez o IMA-crash intradiário abrir seu alerta ainda na quarta-feira.

Como pode ser visto no gráfico acima, a linha vermelha do IMA-crash está oscilando em alta, nos mostrando que para a semana que vem poderemos ter um forte queda no Ibovespa. Como está oscilando em torno de 0,9 a queda será bem forte e poderá ocorrer já na abertura dos mercados de segunda-feira.

Quem está fora deverá ter cautela e perceber que, apesar de boa alta, entrar agora poderá ter grande probabilidade de perdas para a semana que vem. A tabela a seguir mostra que a probabilidade de uma queda maior do que 2% para o Ibovespa é de 80%.

 

As ações do Itaú tem alta probabilidade de queda para a semana que vem. O IMA-crash da ITUB4 passou de 0,8, o que mostra chance de virada para essa ação.

Pode-se observar no comportamento da ação, no gráfico a seguir, que o IMA-entrada deu um ótimo acerto. A linha verde, quando mudou de tendência, anunciou forte alta para a ação, o que realmente aconteceu.

 

ITUB4 - IMA-crash x Preço

Um bom acerto também ocorreu para as ações da RENT3. Como pode ser visto a seguir, quando o IMA-crash atingiu 0,8 as ações pararam de subir e mudaram de tendência, caindo forte.

RENT3 - IMA-crash x Preço

 

Tem mais alertas para semana que vem. Veja você mesmo!

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FATOS RELEVANTES POSITIVOS

Volkswagen pagará multa de US$ 14 bilhões nos EUA por fraude nos testes de poluição

PIB dos EUA cresceu 1,1% no trimestre

ENEVA termina recuperação judicial e paga todos os credores em dívida de até R$ 250 mil.

 

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

Oi poderá deixar rombo de R$ 5 bilhões

S&Poors e Fitch rebaixaram nota de crédito do Reino Unido

Eike Batista envolvido em outro escãndalo, envolvendo propina para liberar FGTS

Hypermarcas despenca depois de notícia com pagamento de propina a políticos

JBS pode estar envolvida em escândalo com o FGTS

PRÓXIMA SEMANA

Indicadores do mercado de trabalho de Junho

IGP-DI

Pesquisa Industrial Regional de Maio

Taxa de Desemprego nos EUA - Junho

dias observação 1687

Eventos(sinais de alerta de crash)

112
Acertos 104 (92,8%)
Falsos Alarmes 08 (7,2%)
Queda média -2,89%
Queda máxima -7,77%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,62 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 10 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos