Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

29/06/2015 a 03/07/2015

 

A história é contada pelos vencedores, sempre foi assim, sempre será assim. Caso Calígula fosse vencedor com suas orgias, seria colocado como melhor imperador de Roma. Se os nazistas tivessem vencido a segunda guerra, Hitler seria o melhor governante e presidente de todos os tempos.

E nessa semana, a surpresa não foi a Grécia, ou qualquer plano secreto para salvar os bancos gregos. A surpresa foi que o "sr. X" vai virar filme! Sim, depois de tudo que Eike Batista aprontou no mercado brasileiro, prejudicando milhares de pequenos investidores com suas peripécias e abandonando o barco, a sua vida será um filme.

Será que vai ser filme de terror? Não, certamente o protagonista será o senhor bondoso, o CEO experto, o melhor do Brasil. A justiça poderia pegar todo dinheiro desse filme e pagar os pequenos investidores que acreditaram na balela do "sr. X".

A visita da presidente Dilma trouxe uma boa notícia para os frigoríficos e criadores de gado do Brasil. As barreiras americanas contra a carne brasileira serão retiradas e o comércio poderá voltar entre os dois países.

O lado triste da semana, é que o estaleiro Mauá que nos anos 1990 estava quase falindo, e depois de 2003 voltou a tona com a fabricação de diversos navios cargueiros, agora volta a falir. Essa semana a empresa dispensou todos os funcionários e fechou as portas, aguardando estudos sobre o que fazer com sua difícil situação econômica.

Os mercados financeiros segunda-feira são completamente incertos. Se a Grécia votar pelo "não" em aceitar as normas impostas pelos credores, a União Européia vai retirá-la. E os mercados poderão cair.

Se a Grécia votar pelo sim, os mercados também poderão cair, pois o ministro da Economia da Grécia disse que abandona o cargo. E um caos poderá se instalar no país, e os mercados podem sofrer do mesmo jeito. Enfim, uma projeção muito difícil para os mercados do mundo na segunda-feira.

Ainda na Europa o temor de novos ataques terroristas voltou aos países, depois que 30 ingleses foram assassinados na Turquia. Uma ameaça de outro ataque nos EUA paralisou Washington, mas era alarme falso.

Os investidores estrangeiros ainda estão no Brasil, talvez em menor grau nessa semana, devido ao feriado antecipado nos EUA. Mas eles continuam operando forte na Bovespa. Acompanhe nossa medida em nosso monitor de estrangeiros.

O IMA-entrada diário subiu depois das constantes quedas do Ibovespa. Em ritmo de queda o IMA reverteu e subiu forte para 0,58. Uma reversâo forte ocorreu com a queda fazeno o IMA saltar.

IMA crash = 0,00

IMA entrada = 0,589

 

 

A linha vermelha é a análise da transformada wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a transformada wavelet para o nível de entrada no mercado

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa Intradiário ( dados a cada 15 minutos)

Na última análise de 26/06/2015 foi dito: ".... E com a alta do Ibovespa, o IMA-crash que estava em tendência de queda, mudou de rumo e voltou a subir. Isso provoca novamente o temor de queda para final da segunda-feira ou final da terça-feira. Novamente o IMA-crash está indicando forte pressão nos preços...".

E o temor se confirmou, com a bolsa abrindo em queda forte na segunda-feira. Dos 54.016 da sexta-feira, na segunda-feira o Ibovespa despencou nos primeiros minutos para 53.519 pontos. E depois continuou caindo forte, atingindo 52.672 às 15:00. No final do dia o Ibovespa se recuperou um pouco, mas na terça-feira com o temor da Grécia voltou a cair durante o dia, só se recuperando um pouco no final.

Quarta-feira os mercados amanheceram animados com a esperança de um acordo com a Grécia, mas o primeiro ministro jogou um banho de água fria convocando um plebicisto. E a semana ficou perdida para os investidores, menos claro para quem opera "vendido" no mercado futuro. Terminamos a semana com o Ibovespa em 52.552 pontos.

Para a segunda-feira o IMA-crash não está forte, mas ainda positivo para o Ibovespa. Por volta de 0,15 o IMA-crash nos diz que ainda há espaço para o Ibovespa cair mais um pouco na segunda-feira. Claro que com as discussões da Grécia, tudo é imprevisível e com o referendo positivo para alguma parte, as bolsas do mundo inteiro poderão subir.

Ainda na semana passada escrevemos:

"...Para a semana que vem, cuidado com Braskem. Seu IMA-crash está no topo, estacionado e com jeito de que vai virar para baixo. Grande probabilidade de grande queda novamente para essa ação..."

Para quem acreditou, deve estar rindo à toa nessa semana. O gráfico a seguir mostra a violenta queda da ação, saindo de R$ 13,89 quando o IMA-crash era 1,0 e chegando a R$12,52. Queda de 9,86% cantada um dia antes pelo IMA-crash.

Comparação IMA- BRKM5

Para a semana que vem o alerta fica por conta da CIELO. Muito alavancada o IMA-crash chegou a encostar em 0,9 e agora começa a voltar. A ação caiu quase nada por enquanto, o que denota preocupação de uma queda bem forte nos próximos dias.

IMA-crash acima de 0,8 acusa uma probabilidade de mais de 90% de queda em até dois dias após o valor máximo (figura a seguir). Vamos observar.

Comparação IMA- CIEL3

Acompanhe nossos indicativos na parte de assinantes do CANAL IMA-ONLINE. e saiba antes do mercado tradicional o que vai acontecer com suas ações. Venha fazer parte de nosso grupo de assinantes e desfrute de conhecer antes, o comportamento do mercado, através das frequências do IMA.

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FATOS RELEVANTES POSITIVOS

Governo renova FIES para 2o. semestre

PETROBRAS corta 37% dos investimentos

PETROBRAS dará ênfase no Pré-Sal

BRASIL e EUA chegam a um acordo para liberação de carne bovina.

CSN emite R$ 100 milhões em debêntures

BC trabalha para cumprir meta de inflação em 2016, segundo Tombini.

Petrobras divulgará balanço do 2o. semestre no dia 06 de agosto.

CVC registra crescimento de 13% no segundo trimestre.


 

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

GRÉCIA não paga FMI

Livro de Eike vai virar filme em 2017.

UE nega que haja um acordo no segundo plano das discussões.

Estaleiro Mauá fecha as portas no RJ

Contratação no setor de serviços piora em junho

 

 

PRÓXIMA SEMANA

Balança Comercial - EUA

IPCA de Junho

Referendo grego

Produção Agr[icola no Brasil em junho

IGP-M

Feriado dia 9-Julho em São Paulo

dias observação 1443

Eventos(sinais de alerta de crash)

95
Acertos 86 (90,5%)
Falsos Alarmes 09 (9,5%)
Queda média -2,67%
Queda máxima -6,91%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,65 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 10 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos