Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

31/10/2016 a 04/11/2016

 

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa DIÁRIO ( dados de fechamento)

IMA crash - DIÁRIO= 0,9041

IMA entrada - DIÁRIO= 0,00

 

O IMA-crash diário, depois de atingir seu máximo valor em alguns anos (0,92) começou a cair após as fortes quedas na Bovespa. Apesar de parecer queda forte e possível virada de tendência, a queda que poderia levar a crise financeira ainda não chegou.

O momento é de uma correção por parte dos fundos de investimentos, que vão começar a rebalancear suas carteiras para atuar no ano que vem.

Com isso esses fundos vendem e jogam os preços pra baixo, para recomprar mais barato na remontagem das carteiras. Mas como o IMA-crah está alto para os valores de fechamento diário, pode ser sim o início de uma pré-crise.

Sempre em janeiro, as bolsas tem baixas por conta de baixos volumes de operação. Isso ocorre pelas festividades de fim de ano e pelas férias escolares. Mas se as quedas se tornarem mais constantes, esse fato minará os alicerces frágeis das bolsas pelo mundo.

O fator Trump também assusta o mercado. As redes de televisão dos EUA estão apoiando abertamente Hillary Clinton. Os prêmios Nobel de Economia escreveram uma carta de apoio a Hillary.

Enfim, mesmo com tudo isso, o tradicional povo do interior dos EUA aprecia as palavras de Trump, e ele continua em franca recuperação.

O que acontece se ele ganhar a eleição da semana que vem?

Podemos esperar de imediato uma queda violenta nas bolsas. Mas os próximos atos vão depender do que ele falará caso seja presidente.

Se Hillary ganhar as bolsas subirão, mas não por muito tempo. Trump não irá entregar fácil e deverá entrar na suprema corte contra a eleição, para tumultuar o ambiente nos EUA.

Enfim, caro leitor, bem vindo à volatilidade extrema a partir da semana que vem.

Tivemos uma pequena amostra do que será os próximos dias. Com o vazamento de novos e-mails de Hillary o preço do barril de petróleo despencou de US$ 50 para US$ 42, recuperando-se um pouco nessa sexta-feira.

Com isso as ações da Petrobras que estavam acima de R$ 18,00 (PETR4) caíram para R$ 16,30. E isso levou toda a Bovespa ladeira abaixo, conforme foi previsto no alerta do IMA-crash intradiário.

Com a entrada da repatriação de recursos ilegais, a cotação do dolar caiu forte na semana e oscilou junto com o mercado financeiro.

Os relatórios trimestrais continuam pipocando com perdas nos lucros, mostrando que não existe recuperação real ainda. Até mesmo o ITAÚ teve queda de 8% nos seus lucros, quando se compara com o mesmo trimestre de 2015.

E a poderosa Rede Globo, ganhou mais uma ajuda de Temer. A EBC (Empresa Brasileira de Comunicação) que era responsável por conteúdo mais cultural e diferenciado na televisão agora vai ... comprar programas da Globo!

Só assim para a Globo não cair mais do que vem caindo. Mas com a AT&T e Time Warner juntas, agora teremos reportagens, programas e séries nos celulares em alta definição.

O NYTimes já lançou reportagens em 360 graus para os celulares, onde se vê notícias dentro dos cenários, de forma interativa com usuário. E tudo de graça. Maus dias para a Rede Globo, nas finanças e na concorrência.

O mundo político continua nojento, com as mesmas bizarrices, só mudando de lado no congresso. Antes era com a palhaçada dos deputados, agora o circo está no lado do Senado, com senadores que não sabem falar, mas pior, não sabem pensar e só falam asneiras. Bah!

O FED manteve as taxas de juros nos EUA e com isso os estrangeiros continuam na Bovespa, a espera de uma alta. . Uma forte alta na entrada de estrangeiros foi verificada nessa semana. Acompanhe nossa medida em nosso monitor de estrangeiros.

 

 

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa INTRADIÁRIO ( dados a cada 15 minutos)

A linha vermelha é a análise da Transformada Wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a Transformada Wavelet para o nível de entrada no mercado

 

Em nosso relatório do dia 28/10/2016 escrevemos: "...Para a semana que vem, a perspectiva de alta probabilidade é a mesma dessa semana, ou seja, uma correção ao longo da semana. O problema é que a qualquer momento essa correção poderá se transformar em queda generaliada e forte..."

E foi uma queda forte e generalizada como escrevemos na semana passada. Todos os IMAs crashes estavam em alta e próximo a valor máximo de (1,0) ponto. As probabilidades de viradas para baixo estavam acima de 80% o que se comprovou nessa semana.

O que ajudou a derrubar o Ibovespa foi a notícia vinda de fora, mais especificamente dos EUA, sobre os e-mails de Hillary. A reabertura do caso por parte do FBI irritou o partido democrata, irritou Hillary e irritou Obama.

E deixou aquela suspensão no ar. E a primeira resposta veio sobre o preço no barril de petróleo que despencou. Com isso levou junto as ações da Petrobras, que levou junto todas as outras ações.

Na segunda-feira o Ibovespa operou em alta, ajudando o IMA-crash a subir ainda mais, justificando insistentes alertas de crash forte. A tabela de probabilidades mudou para pior várias vezes ao dia, sobre um possível crash.

Dos 63.721 pontos da abertura, ao final de segunda-feira o Ibovespa estava em 64.736 pontos.

Mas na terça-feira, véspera de feriado, tudo mudou. E foi ladeira abaixo o Ibovespa, o preço do petróleo, as ações da Petrobras e todas as outras ações. Dos 65.218 pontos, o Ibovespa terminou o dia em 63.212 pontos.

E na quinta-feira não foi diferente o cenário, com queda para 62.133 pontos no final do dia.

Sexta-feira foi o fundo do poço, com uma queda forte inicial, mas com recuperação leve ao longo do dia. O Ibovespa começou a sexta-feira com 61.749 pontos, mas com o relatório sobre mais de 100 mil vagas abertas nos EUA, o mundo se acalmou.

Uma hora antes do pregão terminar, o desânimo voltou, derrubando todos os lucros do começo da tarde. Especulações sobre tensão entre Arábia e Irão derrubaram o preço do barril de petróleo.

Agora o IMA-entrada reapareceu e está começando a cair. Seria um bom momento para a compra, mas com o aumento da tensão no final da tarde de sexta-feira, talvez a melhor hora de comprar seja na segunda-feira a tarde para venda rápida.

O fator chave para a semana que vem é a eleição nos EUA. O IMA-entrada nos recomenda compra e um bom lucro poderá ser aferido antes do dia da eleição.

Os boatos devem surgir em favor de Hillary e se a compra e venda das ações for rápida, pode ser uma boa estratégia.

No entanto, se o IMA-crash aparecer... hummm... será que a vitória é do Trump?

Para as ações o sucesso foi muito bom, com acertos incríveis para o IMA. Como pode ser visto a seguir, as ações da PETR4 despencaram assim que o IMA-crash travou em 1,0.

As ações caíram de R$ 18,50 para R$ 16,31. Crash de 11,83%

 

PETR4 x IMA_crash

 

As ações da Usiminas também levaram ao IMA-crash ter excelente acerto no alerta, caindo de R$ 4,75 para R$ 4,10 quando o IMA passou de 0,8 (linha vermelha a seguir). A queda foi de 13,68% até quinta-feira. Mas na sexta o preço caiu abaixo de R$ 4,00.

 

USIM5 x IMA_crash

 

BVMF3 também teve um excelente acerto. A mudança abrupta foi perfeitamente captada pelo IMA-crash. De R$ 19,00, as ações caíram para R$ 18,20 assim que o IMA-crash ultrapassou a barreira de 0,8 pontos.

 

BVMF3 x IMA_crash

 

A CSN também teve sua queda antecipada, por conta do IMA-crash ultrapassar os 0,8 pontos. No gráfico a seguir, a linha vermelha mostra o IMA e a linha preta, o preço negociado pela ação a cada 15 minutos. Do ponto máximo de R$ 11,00 a ação caiu para R$ 10,17. Queda de 7,5%,

Mas nessa sexta-feira a ação continuou caindo, e chegou a R$ 9,46.

 

CSNA3 x IMA_crash

Tem mais alertas para semana que vem. Veja você mesmo!

Acompanhe nossos indicativos na parte de assinantes do CANAL IMA-ONLINE. e saiba antes do mercado tradicional o que vai acontecer com suas ações. Venha fazer parte de nosso grupo de assinantes e desfrute de conhecer antes, o comportamento do mercado, através das frequências do IMA.

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FATOS RELEVANTES POSITIVOS

HYPERMARCAS tem 168% de lucro no trimestre na comparação anual

TIM tem lucro de 320% no trimestre na comparação anual

SMILES teve lucro de 46% no trimestre na comparação anual.

VALE tenta reduzir sua dívida para US$ 15 bilhões

ANEEL aprova redução de tarifas para usuário da LIGHT em 12,25%.

PETROBRAS pode receber até US$ 20 bilhões do governo por revisão de contrato.

 

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

AMBEV não vai atingir meta de receita

ITAÚ tem queda de 8,9% no lucro trimestral na comparação anual.

EMBRAER tem prejuízo de R$ 107 milhões no trimestre

BRADESPAR não vai remunerar acionistas nesse ano.

AREZZO teve queda de 1,8% no lucro trimestral na comparação de 12 meses.

PRÓXIMA SEMANA

Eleições nos EUA

Produção Industrial em Setembro no Brasil

IPCA de Outubro

INPC de Outubro

IGPM de Outubro

Vendas no Varejo em Setembro no Brasil

 

dias observação 1774

Eventos(sinais de alerta de crash)

117
Acertos 109 (93%)
Falsos Alarmes 08 (7%)
Queda média -2,90%
Queda máxima -7,77%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,58 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 10 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos