Ibovespa diário- Resultados - 27/11/09 a 04/12/09

Nessas semanas o índice continua com altíssima probabilidade de mudança de tendência de longo prazo para baixo. O valor aumentou para 0,883. Enquanto não chega a zero, o perigo de perdas superiores à 30% é bastante significativo. O índice permaneceu constante nessas últimas duas semanas e diante da bolha formada ele acusou aumento de perigo.

A barreira do estresse ainda é dos 67 mil pontos. Quando ameaça ultrapassar, no dia seguinte retorna para baixo. O IMA não se altera pois as altas frequências estão dominando as negociações e o mercado ficará oscilando frenéticamente até ocorrer a mudança abrutpa. Ele atingiu nível de 0,975 quando o Ibovespa atingiu pela primeira vez alguns dias atrás o patamar de 67 mil pontos e reduziu para 0,876 estacionando voltando a subir nessa semana.

Esse nível só mudará para baixo quando quedas significativas ocorrerem. O tempo para a virada ocorrer deve ser muito próximo se comparado com o conjunto de dados passados (2400 dias).

 

 

 

Bovespa intraday- Resultados - 27/11/09 a 04/12/09

Na figura ao lado são apresentados três gráficos onde aparece em linha contínua preta o índice Ibovespa, com dados tomados automaticamente a cada 15 minutos. A linha vermelha é a análise da transformada wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a transformada wavelet para o nível de entrada no mercado.

Assim como na semana passada no momento que o Ibovespa chegou a 69 mil pontos o IMA marcou 0,8 indicando mudança abrupta pra baixo logo a frente. O Ibovespa veio abaixo para 67500 pontos mesmo com boas notícias dos EUA. A queda começou no mesmo dia mas apenas como correção e se acentuou no dia seguinte enquanto o índice de crash foi diminuindo. Outro ponto de entrada não tão seguro está aparecendo depois da queda desta sexta-feira (4/12).

Assim como o índice de crash, o índice de entrada somente é seguro acima de 0,8, mas bons negócios podem ser realizados para quem tem apetite ao risco quando a curva azul começa a despontar. Novamente, o índice avisou corretamente (um alerta muito forte de queda) algumas horas antes da queda de 69 mil para 67500. A queda foi tímida no início e o indíce permanecia alto. Mas na sexta a bolsa caiu.

Ainda pode continuar em queda na abertura de segunda. Somente se a linha azul chegasse acima de 0,8 poderia ser dito que o fundo de poço local (de 15 min) seria ótimo para comprar. Desde o momento de seu aviso, a queda da bovespa foi de (-1,24%). Só a título de lembrança, semana passada ele acertou a queda de 3% de um dia para outro.

Deve-se estar atento que a dimensão das quedas são diferentes entre diário e intraday. Quedas no diário quando o índice chega acima de 0,8 são maiores do que 30% pois o universo dos dados se refere a meses anteriores. Já as quedas no intraday parecem pequenas (-3%) mas em termos de pontos passam sempre 1500 pontos, o que em minutos é causa de grande nervosismo.

Análise IMA