Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

02/09/2013 a 06/09/2013

 

O petróleo será a nova vedete nessas próximas semanas. No mercado dos EUA e da Europa a alta foi acima de 2,5% nessa semana. Em N. York o barril está em US$ 110 e em Londres US$ 116. A incerteza sobre os acontecimentos na Síria pode fazer os preços subirem ainda mais na semana que vem. Os Xeques árabes ficam rindo à toa quando isso acontece.

Nos EUA o Departamento do Trabalho revisou para baixo os números de novos postos em Julho. Antes, pelas contas deles eram 162 mil vagas. Mas cometeram um "pequeno" erro e na verdade foram 104 mil. No mês de agosto, o mesmo departamento afirma que foram criados 169 mil postos de trabalho, enquanto os analistas esperavam 175 mil. Com certeza está errado novamente.

Isso tudo mostra que o FED não tem sucesso em sua política, ao contrário do que se afirmam. Pelo montante despejado no mercado, se estivesse correta essa política, a taxa de desemprego estaria abaixo de 3%. Mas, a taxa de desemprego dos EUA continua oscilando em torno de 7,3%.

Depois de declarar que vão atacar a Síria, os EUA tentam se explicar ao governo brasileiro sobre a espionagem. Na verdade vai ser mais um jogo de cena, onde Obama deverá afirmar que foi para a segurança americana, que recebeu alguns informes sobre os riscos à presidente do Brasil e assim por diante. A desculpa não importa, tudo vai ficar como está. E a presidente Dilma vai viajar normalmente aos EUA para fechar novos acordos.

Os preços dos títulos de longo prazo no Brasil continuam a cair. Nessa sexta-feira o título com vencimento em 2035 (NTNB-principal 2035) fechou a R$ 690,00. É hora de comprar? Não, ainda não, visto que o BC já deu novo recado ao mercado de que vai continuar com a política de combate à inflação. Leia-se que os juros vão continuar subindo. Como o preço é inversamente proporcional, vai cair ainda mais.

O dolar deve continuar caindo. Os estrangeiros estão voltando com apetite e vai sobrar dolar no mercado em questão de mais um mês. Pelo menos, parece que os estrangeiros estão entrando comprando ações e não vendendo, visto que a Bovespa está subindo forte. E o destaque desse mês deverá ser as ações da Petrobras, com os estrangeiros se enchendo de ações de petróleo pelo mundo afora. Acompanhe em nosso monitor de estrangeiros.

O IMA-entrada diário caiu só mais um pouco, para 0,77 nessa semana. Para investidor de médio longo prazo, ainda é interessante uma compra como investimento de longo prazo.

IMA crash = 0,0

IMA entrada = 0,77

 

 

A linha vermelha é a análise da transformada wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a transformada wavelet para o nível de entrada no mercado

ANÁLISE SEMANAL

Na última análise de 30/08/2013 foi dito:" ....Para segunda-feira de manhã é interessante uma compra, visto que o IMA-entrada parece mesmo que vai a zero. Se isso ocorrer a bolsa deve subir na segunda-feira pela manhã. O IMA-crash poderá voltar apenas da terça-feira. Se ele se fortalecer rápido, pode ser que quarta-feira a tarde ou na quinta-feira pela manhã tenhamos outra virada para baixo. Assim, comprando na segunda-feira de manhã e vendendo na quarta-feira, talvez o investidor tenha um bom lucro...".

E quem seguiu e comprou na segunda-feira pela manhã deve estar muito contente. O final de semana vai ser recheado com os lucros obtidos na semana. O Ibovespa subiu forte e fez o IMA-entrada zerar bem rápido. E o IMA-crash voltou forte conforme previ na última análise. O Ibovespa recuou um pouco, muito pouco na quarta-feira, e recuperou fôlego na quinta-feira e na sexta-feira.

Esse impulso foi devido às ações da Petrobras. Dois motivos podem estar relacionados com essa forte alta. O cenário de longo prazo pode ajudar a ação atingir R$ 19,00, coisa que não acontece muito tempo. Qualquer ataque à Síria vai fazer essas ações aumentarem ainda mais. O cenário de curto prazo pode ser um aumento no combustível. O ministro Lobão já negou que esse ano terá aumento. Mas, como boato é boato, todo investidor fica duvidando e comprando. Vai que o governo decide aumentar o preço dos combustíveis!

O IMA-crash está em seu máximo valor (chegou a 0,98) e começou a cair lentamente. O Ibovespa pode começar a recuar forte na segunda-feira à tarde ou na terça-feira pela manhã. Segunda-feira pela manhã o Ibovespa deve continuar subindo ainda mais um pouco, visto que quem ficou de fora vai querer participar da festa dessa alta.

Não caia nessa tentação se você está fora. Quem comprar na segunda-feira, tem altas chances de perder na semana. Perder, aliás, é uma palavra que quem apostou na alta da Petrobras não sabe o que é. Conforme noticiei em meu twitter, a opção de compra da Petrobras com vencimento em Outubro a R$18,00 subiu 58% apenas na quinta-feira. Nessa sexta-feira ela subiu mais 10%. Para quem desejar acompanhar, a sigla dessa opção é PETRJ18. Veja o gráfico a seguir:

 

Mais alguns acertos mutio interessantes e motivantes do IMA-ONLINE que está sendo testado para ações. Conforme previsto a ITUB4 subiu forte. E o IMA_entrada ainda continua "bom", em torno de 0,466.

Outro excelente resultado foi para a PDGR3. Semana passada o IMA--crash da PDGR3 marcou 0,71 e então a ação caiu de R$2,50 para R$2,30. Agora segue se recuperando, fechando a semana em R$2,42. Não parece que terá uma queda até terça-feira da semana que vem, se seu IMA-crash voltar.

Para a Gerdau (GGBR4) também foi muito bom o acerto. Depois de fazer vários alertas cravado em 1,0, o IMA-crash, ao contrário do que alguns analistas projetavam, confirmou a virada para baixo. O gráfico a seguir mostra o bom comportamento no IMA-ONLINE, e indica para quem tem essas ações que elas vão continuar caindo até o IMA_crash zerar.

 

Acompanhe nossos indicativos na parte de assinantes do CANAL IMA-ONLINE.

 

FATOS RELEVANTES POSITIVOS

Itália vai implantar um "super-imposto" para os robôs HFT.

Dolar cai na semana e vale R$2,304.

G20 alerta que crise não acabou e pode voltar a afetar emergentes.

Emprego na construção civil cresce 0,19% em Julho

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

Produção da Petrobras cai 4,8% em julho na comparação mensal.

Produção Industrial cai 2% em Julho.

Brasil está entre os países que mais vai perder com o encerramento do estímulo dos EUA. Alerta é do gov. EUA.

 

PRÓXIMA SEMANA

Resultado do G-20

Preço Petróleo pode disparar

Possível ataque à Síria

Reunião Dilma e Obama

dias observação 1072

Eventos(sinais de alerta de crash)

71
Acertos 63 (88,7%)
Falsos Alarmes 08 (11,3%)
Queda média -2,58%
Queda máxima -6,73%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,54 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 7,27 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos