Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

03/11/2015 a 06/11/2015

 

Tragédia em Minas Gerais com o rompimento de duas barragens da empresa mineradora SAMARCO. Notícias relatam possíveis mortes de 16 pessoas, mas pelas imagens provavelmente poderão encontrar muito mais.

A SAMARCO é mantida por uma joint-venture entre a mineradora brasileira Vale do Rio Doce e a australiana BHP-Bilinton.

A lama que desceu rumo à cidade de Mariana levou um distrito inteiro à destruição, 25 km acima de Mariana. Detritos foram encontrados 60 km rio abaixo do rompimento. E nem bem começaram as buscas, as controvérsias sobre as causas começaram.

Em alguns sites é afirmado que a empresa foi alertada dois anos atrás sobre um possível rompimento. Outros sites afirmam que a empresa foi fiscalizada nesse ano e estava tudo normal. Alguns noticiários afirmam que um terremoto rompeu a represa.

Quatro terremotos de pequena escala entre 2 e 2,5 na escala Richter realmente ocorreram na região segundo dados sismológicos, mas isso aparentemente ocorre o tempo todo no Brasil e geólogos afirmam não ser esse o motivo do rompimento.

Como conseguência, 600 pessoas do distrito perderam tudo e agora estão alojadas em uma quadra de esportes. O distrito não existe mais. Para as empresas, além dos custos de recuperação e processos criminais, ainda restam forte queda nos valores das ações.

Para a Vale a perda era de quase 7% ao final dessa sexta-feira e para a australiana BHP-Bilinton a queda foi de 5%.

Do outro lado do mundo, a tragédia envolve o avião russo, o Egito e o grupo terrorista EI-Estado Islâmico. Agora as notícias convergem para uma bomba dentro de uma bagagem como causa da explosão e queda da aeronave.

A Al-Qaeda voltou à ativa e declarou novamente que vai voltar a aterrorizar o Ocidente. A inglaterra voltou a reforçar os aeroportos e novamente o mundo vive assolado e com medo.

Os sírios continuam sua trajetória de fuga e a ONU com seus líderes continuam perdidos sem saber qual atitude tomar para conter a migração, apoiar os imigrantes e retirar ou não o presidente ditador da Síria.

Voltando ao Brasil, a greve da Petrobras começa a preocupar o governo, visto que o abastecimento de combustítvel caiu nessa semana de forma considerável. Cerca de 13% a menos de combustível foi produzido na semana.

A inflação no Brasil indica que não foi freada e continua em forte alta. Em 12 meses o índice atinge 8,52%. Isso pode ser um sério indicativo de que na próxima reunião o COPOM volte a aumentar a taxa de juros básica SELIC.

Mas como o desemprego aumenta, isso pode também ser um contra-peso na balança para segurar ainda por mais uma reunião o aumento na SELIC. Nos EUA, no entanto, a taxa de desemprego foi ótima, de apenas 5%, a menor em 7 anos.

O volume dos estrangeiros na Bovespa continua na mesma toada, aumentando semana a semana na Bovespa. Acompanhe nossa medida em nosso monitor de estrangeiros.

O IMA-entrada diário caiu nessa semana abaixo de 0,8. Pela primeira vez em muitas semanas o índice volta a valores de julho desse ano de 2015. Sua queda foi acelerada pela alta forte do Ibovespa nessa semana.

IMA crash = 0,00

IMA entrada = 0,795

 

 

A linha vermelha é a análise da transformada wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a transformada wavelet para o nível de entrada no mercado

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa Intradiário ( dados a cada 15 minutos)

Na última análise de 30/10/2015 foi dito: "....Para a semana que vem, após o feriado de Finados, podemos ter uma pequena queda na manhã de terça-feira. Mas o IMA-entrada parece querer mudar de tendência. Então se a queda do IMA-entrada se acentuar, será um bom momento de entrar comprando na Bovespa. Isso poderá acontecer na tarde de terça-feira ou manhã de quarta-feira...Com paciência, talvez na sexta-feira que vem, bons lucros poderão surgir na Bovespa...."

E quem teve paciência e esperou lucrou muito depois do feriado. Realmente como alertei na semana passada, o Ibovespa abriu com pequena queda na terça-feira, mas depois se recuperou forte.

Com o anúnciou da venda do negócio de cosméticos por parte da Hypermarcas, as ações da Bovespa entraram em extase. Foi uma corrida ao ouro, com as ações da Petrobras atingindo 10% de alta, as ações da Hypermarcas com 21% e do Banco do Brasil com 3%.

Na terça-feira o Ibopvespa saiu de 45.868 pontos para 47.958 pontos. Na quarta-feira o Ibovespa abriu ainda mais forte, com 48.950 pontos. Mas então, apareceu o IMA-crash e denunciou o momento de estresse excessivo e nos alertou de uma possível queda.

Com o IMA-crash em 0,9 o Ibovespa não aguentou e veio abaixo. Quando o IMA-crash está acima de 0,8, nosso leitor mais assíduo já sabe que um crash forte está muito próximo. Quando o IMA-crash estava em 0,5 o Ibovespa parou de subir, começando a cair forte na quarta-feira ainda, quando o IMA-crash atingiu 0,9. Foi mais um bom acerto do IMA.

A queda prevista que aconteceu? Foi de 5% desde o alerta.

Para a semana que vem, como o IMA-entrada ainda está em trajetória ascendente, é mais prudente esperar para uma compra para terça-feira. Na segunda-feira o Ibovespa pode continuar caindo até o IMA-entrada continuar subindo. No final do dia, ou na teça-feira à tarde, poderemos ter um bom momento para comprar e lucrar até a sexta-feira que vem.

Agora temos mais uma ação sendo acompanha no CANAL IMA-ONLINE . A AMBEV agora faz parte de nossa carteira de acompanhamento. Ainda no início, o IMA-crash da AMBEV já começa a mostrar alguns acertos nos alertas. Acompanhe!

Tivemos bons acertos no canal de clientes. Por exemplo a EMBR3 caiu 5,7% depois do alerta mais forte do IMA-crash (figura abaixo)

Comparação EMBR3 x IMA-crash (vermelho)

Para a Petrobras o resultado foi esse a seguir.

Comparação PETR4 x IMA-crash (vermelho)

Para a Natura, o resultado foi esse a seguir.

Comparação NATU3 x IMA-crash (vermelho)

Acompanhe nossos indicativos na parte de assinantes do CANAL IMA-ONLINE. e saiba antes do mercado tradicional o que vai acontecer com suas ações. Venha fazer parte de nosso grupo de assinantes e desfrute de conhecer antes, o comportamento do mercado, através das frequências do IMA.

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FATOS RELEVANTES POSITIVOS

HYPERMARCAS vende seu negócio de cosméticos

Ações da HYPERMARCAS disparam em alta de 21% num único dia

TIM tem lucro de 2,3% em 12 meses

CIELO tem lucro de 12% em 12 meses.

COMGAS tem lucro de 24,7% em 12 meses

Desemprego nos EUA cai para 5%

 

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

Petroleiros da PETROBRAS continuam em greve

Barragem da SAMARCO se rompe. Empresa é uma joint-venture entre VALE e BHP BILINTON.

Ao menos 16 pessoas morreram com o rompimento da barragem da SAMARCO

Inflação acumulada no ano chega a 8,52%

VALE perde quase 7% por conta do acidente da barragem

 

 

PRÓXIMA SEMANA

IPC-S da 1a. quadrisemana

Produção Industrial Regional de Setembro

Relatório do Comércio de Setembro

Vendas no Varejo nos EUA em Outubro

Confiança do Consumidor em Novembro nos EUA

dias observação 1528

Eventos(sinais de alerta de crash)

102
Acertos 93 (91,2%)
Falsos Alarmes 09 (8,8%)
Queda média -2,82%
Queda máxima -7,77%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,67 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 10 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos