Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

03/10/2011 a 07/10/2011

 

Tim Geithner, secretário do tesouro dos EUA conseguiu influenciar a Europa e Inglaterra. Os bancos centrais fizeram o mesmo que o FED fez nos EUA. Jogaram dinheiro bom em cima de dinheiro ruim nessa semana. Inglaterra e Europa recompraram títulos de dívidas e hipotecas pertencentes à bancos que estão ruim. E estão distribuindo dinheiro à vontade para todos os bancos europeus.

Se antes apenas o FED seria culpado por uma tragédia financeira, os EUA convenceram a Europa a dividir o ônus do prejuízo futuro. Dinheiro para gerar emprego, para fazer fábricas contratarem e comércio andar não existe. Mas para os grandes bancos que fizeram peripécias, tem de sobra. É isso que está revoltando a população portuguesa, espanhola, italiana e grega. Eles tem razão das greves e revoltas, pois o ataque à crise está errado.

Nem mesmo os banqueiros devem desprezar as revoltas populares. Em Wall Street, o centro mundial, uma passeata que parecia um "bando de aloprados" como um banqueiro falou, começa a se tornar interessante. É tão interessante que já chamou a atenção da imprensa e quando isso começa, já vimos no Brasil o que aconteceu com Collor de Melo. Os cara-pintadas dos EUA dizem que nunca vão desistir até acabar com Wall Street. São jovens, sem emprego, sem perspectiva e com ideal. Se juntaram a eles os mais velhos desempregados, os avós e agora os pais de família também estão timidamente aparecendo. O volume de pessoas na praça perto de Dow Jones está se tornando muito volumoso.

O próximo passo desse grupo, segundo eles, é começar a atacar a internet dos bancos, não para roubar, mas para travar todo sistema. Lembrem-se: são jovens, com ideal e sabem de informática. Para piorar as coisas, nessa sexta-feira a Ficth rebaixou as notas das dívidas da Espanha e Itália. A Espanha ainda tinha seu orgulho em AAA, que se acabou hoje. Berlusconi dá de ombros na situação, mas o cerco está se fechando.

No Brasil, estamos em estado de graça, nem parecendo que o mundo está pegando fogo lá fora. É um tal de dizer que estamos blindado em todos os textos sobre crise. O helicóptero do Bope do RJ era blindado, e caiu com um único tiro de bazuca no ano passado. Ou os governantes se preparam, ou quando a "marola" encontrar vento vai virar onda.

Steve Jobs partiu dessa para se tornar ídolo. Gostei de uma frase do Joelmir Betting nessa semana. "Steve Jobs deixou de ser um líder genial para se tornar um ídolo imortal". As ações da Apple sentiram e todo investidor vai ficar receoso e olhar com carinho os números da empresa.

O fluxo de estrangeiros voltou a cair forte nessa semana na Bovespa. No relatório da Bovespa, mostra que esse ano o número de investidores pessoa física diminuiu em 2,8%. O IMA-entrada voltou a aumentar, confirmando que em épocas de crise várias ondas de baixa aparecem. Um repique de queda mais forte pode estar a caminho. Confira os estrangeiros em nosso monitor diário na "aba" estrangeiros.

IMA crash = 0,00

IMA entrada = 0,82

 

 

A linha vermelha é a análise da transformada wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a transformada wavelet para o nível de entrada no mercado

Na análise de 30/09/2011 foi dito:"...Devo comprar na segunda-feira?... se estivéssemos em tempos normais sim, mas...Se a Grécia se mover para a posição de caloteiro vai ser um terremoto com efeito dominó em todas as bolsas. O IMA_entrada poderá passar a semana inteira próximo de 1,0. ... Se a bolsa começar a subir forte no começo da segunda-feira, day trade novamente pode ser interessante. Mas se começar caindo forte por conta de alguma notícia da Grécia, a semana estará perdida..." O IMA-entrada ficou quase a semana inteira colado em seu máximo valor 1,0 conforme a previsão. Começou a cair na quarta-feira à tarde com os anúncios do BCE e do Banco da Inglaterra de recompra de títulos.

Essa foi uma ótima hora para compra, pois o IMA-entrada estava caindo e abaixo de 0,8. Um day trade nessa hora, ou uma compra para venda no dia seguinte daria bom resultado. De um dia para outro o Ibovespa saiu de 50 mil pontos para 52.500 pontos. Foram 2.500 pontos em apenas um dia. Totalmente irracional, provocado não por ânimos de investidores, mas pelos negócios de alta frequência em todas as bolsa do mundo. Estão aproveitando qualquer notícia para induzir o pequeno investidor a entrar no mercado. Quem comprou na quinta-feira achando que a crise tinha terminado, vai dormir o final de semana preocupado.

E pode dorminr preocupado, pois o IMA-entrada terminou sua queda e agora voltou a subir. Na segunda-feira de manhã a bovespa deve subir, pois sempre tem quem acha que as ações "estão baratas" (quanta inocência). Mas a tarde a queda vai voltar e se acirrar até na terça-feira ou quarta-feira. A crise está piorando. Quem comprou, se o Ibovespa voltar nos 52 mil, pode vender, pois a história de subidas e quedas rápidas vai continuar.

 

FATOS RELEVANTES POSITIVOS

FED afirma que está de prontidão para intervir no mercado.

Estoques do petróleo nos EUA caíram na semana passada

Banco Central Europeu recompra títulos de dividas de hipotecas

Taxa de juros na região do euro continua em 1,5%

Banco Central inglês recompra títulos do mercado

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

Grécia admite não cumprir metas de deficit

Encomendas de fábricas nos EUA caem 0,2% em Agosto

Desemprego continua nos 9,1% nos EUA

Faleceu Steve Jobs, co-fundador da Apple

Bovespa perdeu 2,88% de investidores pessoas físicas esse ano

Fitch cortam notas de Espanha e Italia

 

PRÓXIMA SEMANA

Ficar de olho no congresso americano.

Espanha, Itália e Grécia vão virar um caos nessa semana. Muita revolta pode acontecer nas ruas.

Os "invasores de wall street" estão crescendo. O que era pequena manifestação está tomando corpo e chamando atenção. Olhar essa situação.

dias observação 593

Eventos(sinais de alerta de crash)

43
Acertos 35 (81,4%)
Falsos Alarmes 08 (18,6%)
Queda média -2,39%
Queda máxima -6,6%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,89 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 7,4 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos