Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

04/08/2014 a 08/08/2014

 

Semana complicada, com mais diversidades do que notícias positivas. Na Asia as ações da Malaysia Airlines foram suspensas. Isso causou um alvoroço e provocou queda de 1,47% no índice KLCI. Depois que os EUA aprovaram sanções mais fortes contra a Russia, a Europa seguiu com uma série de restrições aos bancos e empresas russas.

Em represália, o governo de Moscou já avisou que vai suspender compras de alimentos e insumos dos europeus e americanos. Estão dizendo que Moscou sinalizou para aumento de compras dos produtos brasileiros. A pergunta que fica é a seguinte: O Brasil não vai sofrer sanções caso aumente suas vendas para a Russia? Claro que sim e essa história não vai acabar bem para os produtores brasileiros, como se comenta na imprensa.

Depois da trégua de alguns dias entre Hamas e Israel, novamente os confrontos voltaram à faixa de Gaza. Para piorar a tensão no Oriente Médio, agora os EUA vão bombardear o Iraque. Dizem que é por questão humanitária. Na verdade é que os rebeldes que querem implantar o Estado Islâmico estão assumindo controle de diversas refinarias de petróleo. E isso é o fim para os EUA, que dependem desse petróleo.

A ironia dessa história do Iraque, é que os EUA facilitaram a vida dos islâmicos, que tentaram durante anos derrubar Sadam Hussein e não conseguiram. Mas por linhas tortas, os EUA ajudaram seus maiores inimigos. Realmente os EUA nunca aprendem a lição de não interferir na vida dos outros.

E com todas essas revoltas que o mundo está passando, claro que as bolsas de valores ficariam apreensivas. Nessa semana a queda apareceu forte em todos os mercados do mundo. Para piorar na Europa, a Alemanha mostrou a primeira retração desde 2008. Sendo o carro-chefe da Europa, isso preocupou demais os mercados.

No Brasil o Ibope mostrou que a presidente Dilma está estacionada na preferência do eleitor. Será que os analistas ainda defendem vender Brasil quando ela estaciona no IBOPE? Depois da demissão dos 4 funcionários do Santander, nenhum analista quer escrever mais sobre isso.

O pior dessa história é que os analistas que escreveram, nem tiveram opinião própria. Parece que eles fizeram CRTL+C e CRTL+V dos textos do Banco Fator. Ou seja, nem mesmo escrever com suas próprias opiniões os analistas brasileiros conseguem. O Banco Fator nega que o texto seja seu, mas o UOL afirmou hoje que o texto tem várias congruências.

O fato é que ao ler o texto, nada tem de relação com a eleição. É um texto bem ameno, bem genérico e mal escrito. Não se apóia em nenhum dado quantitativo ou estudo sério defensável. Por isso os analistas ficaram sem defesa.

Os analistas não mereciam ser demitidos pelo texto que escreveram. Mas a punição é correta se eles plagiaram o texto de outro banco sem citar as fontes. Isso se aprende na academia, citar sempre, estando certo ou errado. Parece que na faculdade deles, essa parte da ética passou longe.

Mais uma semana de estrangeiros chegando ao Brasil e investindo na Bovespa. Recorde atrás de recorde, é incrível como esse aporte parece não ter mais fim.. Acompanhe em nosso monitor de estrangeiros os dados e recordes dia após dia.

O IMA-entrada diário caiu bastante nessa semana, mas ainda estacionando num ponto que mostra um momento bom de compra para o longo prazo. Leia-se disso alguns anos, talvez dois para se ter retorno considerável com a Bolsa de Valores.

IMA crash = 0,0

IMA entrada = 0,57

 

 

A linha vermelha é a análise da transformada wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a transformada wavelet para o nível de entrada no mercado

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa Intradiário ( dados a cada 15 minutos)

Na última análise de 01/08/2014 foi dito:" ..Como pode ser visto acima, talvez esteja no hora novamente de comprar GGBR4, visto que o IMA-entrada está em processo de queda....Para semana que vem, um bom momento pode acontecer na terça-feira, caso o IMA-entrada continue a cair no caso do Ibovespa...."

Realmente terça-feira o Ibovespa deu uma arrancada espetacular saindo de 55.800 para 56.900 em alguns momentos do dia. Quase 2% de alta foi interessante para quem aproveitou a segunda-feira para comprar algumas ações.

Mas como subiu rápido, o Ibovespa levou com ele o IMA-crash que estava zerado. Voltou a subir rápido e com isso mostrou um estresse e nervosismo do mercado, no valor de 0,25. Então o Ibovespa caiu e retornou todos os lucros do dia anterior. Quando o Ibovespa voltou a subir na quinta-feira, novamente o IMA-crash intradiário de 15 minutos voltou a subir, alertando para um possível retorno e queda do Ibovespa.

A GGBR4 também foi um bom acerto, saindo de R$13,15 para R$13,40 antes de voltar a oscilar forte e voltar a cair. O lucro de 2% foi interessante.

Essa queda do Ibovespa veio na sexta-feira, terminando o Ibovespa na casa dos 55.572 novamente. Agora o IMA-entrada volta a aparecer de forma consistente e forte. Talvez na segunda-feira à tarde seja um excelente momento para comprar ações, caso o IMA-entrada continue subindo da forma como terminou nessa última sexta-feira.

Acompanhe nossos indicativos na parte de assinantes do CANAL IMA-ONLINE. e saiba antes do mercado tradicional o que vai acontecer com suas ações. Venha fazer parte de nosso grupo de assinantes e desfrute de conhecer antes, o comportamento do mercado, através das frequências do IMA.

 

FATOS RELEVANTES POSITIVOS

Inflação no Brasil fica estável em julho

PETROBRAS volta a ocupar segundo lugar na composição do peso do Ibovespa

 

 

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

Relatório Focus estima nova queda do PIB, para 0,86% em 2014.

Monopolio à vista. Telefonica quer comprar GVT.

Lucro da CSN cai 96% no trimestre.

Prejuízo da OI é de 70% no trimestre

Novo reajuste de combustíveis ainda nesse ano.

MP tentará anular recuperação judicial da OGX

 

PRÓXIMA SEMANA

Divulgação do IPC-10

Desdobramentos dos embargos da Russia contra produto europeus e americanos.

Relatório Balança Comercial no Brasil

 

dias observação 1218

Eventos(sinais de alerta de crash)

78
Acertos 69 (88,4%)
Falsos Alarmes 09 (11,6%)
Queda média -2,56%
Queda máxima -6,73%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,6 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 10 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos