Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

06/06/2016 a 10/06/2016

 

Sempre é dado o recado, mas os políticos insistem em não entender. Se mudar o "contrato" do combinado, o "senhor" mercado punirá.

O governo Temer, também conhecido como "io-io" por sua atitudes de vai e vem nas decisões, nessa semana novamente voltou atrás do que vinha dizendo.

Disse que o presidente dos Correios não seria um político, mas colocou um político. Depois disse que não interferiria no mercado, mas agora surgem rumores de que o goveno, por ser o maior acionista, vai trocar o presidente da Vale do Rio Doce.

As ações da empresa despencaram 7% na quinta-feira e mais 4% na sexta-feira. A SAMARCO finalmente começa a passar por dificulfades financeiras, depois de tantas mentiras divulgadas após a tragédia de Mariana.

A empresa agora abriu um plano de demissão voluntária para ajudar financeiramente empregados que estão o tempo todo sem trabalhar e muitos com perdas de suas casas na tragédia.

Mas a semana não foi só de pontos negativos. Nos EUA a taxa de desemprego está mês a mês caindo forte, enaltecendo a política de Obama. Isso poderá favorecer a candidata democrata Hillary Clinton. Obama já iniciou uma campanha aberta a seu favor e explicitamente contra Donadl Trump.

Essa queda no desemprego poderá antecipar para logo uma alta na taxa de juros dos EUA, que estava prevista para ocorrer apenas no fim desse ano.

O Banco Mundial estima que o PIB mundial poderá ter um crescimento de 2,4% nesse ano.

A PETROBRAS bateu recorde de produção de petróleo no pré-sal, passando a produzir 1 milhão de barris/dia. Ainda em relação a empresa, o lado negativo é que vem um greve pela frente.

Uma paralisação de advertência ocorreu nessa sexta-feira sem grandes consequências. Mas o movimento dos petroleiros afirma que vai intesificar essas manifestações.

As ações da EMBRAER despencaram mais de 4% nessa sexta-feira com o pedido de demissão de seu presidente, sem declarações sobre o por que. A empresa afirma que foi por motivos de projetos pessoal do presidente.

Na Europa agora o assunto é a Eurocopa. Estão tentando varrer para baixo do tapete crise financeira da França e a crise de imigrantes que não param de chegar no continente.

As manifestações contra do governo francês se intensificaram e nessa semana surgiu uma grande greve de lixeiros. O lixo se acumula nas ruas de Paris.

O investimento estrangeiro na Bovespa estacionou nessa semana, dando uma pausa para as diversas quedas das semanas anteriores. Acompanhe nossa medida em nosso monitor de estrangeiros.

O IMA-entrada diário continua na sua guinada para cima. Um rally de alta ocoreu no IMA por conta da queda no valor das ações. Nessa semana o IMA chegou a 0,69.

 

IMA crash = 0,00

IMA entrada = 0,69

 

 

A linha vermelha é a análise da transformada wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a transformada wavelet para o nível de entrada no mercado

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa Intradiário ( dados a cada 15 minutos)

Em nosso relatório do dia 03/06/2016 escrevemos: ".... o IMA-crash intradiário apareceu forte e bateu quase em seu máximo valor (1,0). E começou no final de sexta-feira a retroceder de forma lenta. Isso pode ser um indicativo de que a semana poderá ter forte baixa....Em até dois dias, provavelmente até terça-feira ao fim do dia, ou na quarta-feira, o Ibovespa deverá reverter de forma bem profunda para baixo...." .

Essa semana nos fez lembrar daquele desenho da "motoca" que infernizava a vida do chefe dizendo "eu te disse chefe, eu te disse chefe" e ele respondia: " fecha essa matraca".

Eu te disse que ia cair, eu te disse... e caiu! Fecha essa matraca.

Erramos a previsão de forte queda por um dia na Bovespa. A queda não ocorreu ao fim da terça-feira, mas logo na abertura do mercado na quinta-feira. Como pode ser notado na figura acima, mais uma vez o IMA-crash não perdoou. Quando ele ultrapassa o valor de 0,8 e estaciona, uma forte virada ocorrerá à frente.

E o cenário pintado ocorreu, com dois dias de quedas bastante forte no Ibovespa, derretendo os lucros sobre muitas ações.

Na segunda e terça-feira o Ibovespa ficou oscilando entre 50.162 pontos e 50.574 pontos. Na quarta-feira impulsionado pelas ações da Petrobras e da Vale o Ibovespa disparou.

O novo presidente da PETROBRAS deu indicativos de privatização e venda da parte de gás da empresa, o que animou os investidores. A Vale ofereceu um indicativo bem interessante de pagamento de juros e bonus. Aliado a isso veio um movimento positivo externo por parte de outros mercados e da China.

Mas na quinta-feira tudo começou azedo.

Influenciadas ou não pela queda do preço do petróleo, as ações da Petrobras viraram para baixo. Outro fato foi o surgimento do boato de que Temer quer trocar o presidente da Vale que tudo despencou.

E o mercado não parou nem mesmo com o desmentido. Dos 51.746 pontos de quarta-feira o Ibovespa atingiu na sexta-feira o valor de 49.748 pontos, ou seja, 2 mil pontos de queda em apenas dois dias. É muita coisa.

Ao final da sexta-feira o IMA-entrada apareceu para o Ibovespa. Ainda deverá levar uns dois dias para o momento de compra de ações voltar de forma confiável na Bovespa.

As ações ainda devem cair mais um pouco na segunda-feira e o momento ideal de compra aparecerá quando o IMA-entrada começar a cair. Isso só deverá acontecer na manhã de terça-feira.

Quanto as ações... bem, o IMA estava certo sobre a VALE. Vejam o que eu escrevi sobre as ações da VALE5:

"Uma das ações mais arriscadas e perigosas para uma forte queda é a VALE5. Como se pode ver na figura à seguir, o IMA-crash está no alto e estacionado, indicando que existe um perigo real de queda para a ação...."

Foi "batata". Aconteceu isso mesmo e as ações derreteram em dois dias. Como pode ser observado a seguir, dois dias depois do alerta máximo do IMA-crash, as ações caíram de R$ 13,20 para R$ 11,98.

A queda foi de 9,24% alertado pelo IMA na sexta-feira passada. Ou seja, após segunda-feira e terça-feira as ações pararam de subir e na quinta-feira reverteram.

 

VALE5 - IMA-crash x Preço

Outro bom acerto foi para as ações da VIVO. Quando o IMA-crash estacionou em 0,6 as ações valiam R$ 43,04 e então começaram a cair chegando a R$ 41,44. A queda alertada antes foi de 3,7%.

VIVT4 - IMA-crash x Preço

As ações do Itaú formaram outro bom acerto do IMA-crash. Quando o IMA estava acima de 0,8 as ações ITUB4 valiam R$ 30,78 e depois caíram para R$ 29,21. A queda foi de 5,1%. A figura abaixo mostra o que aconteceu com as ações do Itaú.

ITUB4 - IMA-crash x Preço

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FATOS RELEVANTES POSITIVOS

Produção do Pré-Sal bate recorde de 1 milhão de barris/dia

SAMARCO vai criar programa de demissão voluntária

Taxa de desemprego nos EUA caiu para 4,7% em maio

PIB mundial deverá crescer 2,4% neste ano segundo Banco Mundial

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

Surgem rumores de que Temer vai trocar presidente da VALE.

COPOM mantém taxa de 14,25%

Presidente da EMBRAER renuncia sem explicações.

Oi não explica a disparada dos preços na Bovespa.

GERDAU sofre ação coletiva nos EUA por envolvimento de diretores na operação zelotes da PF

 

PRÓXIMA SEMANA

Produção Industrial nos EUA

Pesquisa Nacional de Serviços no Brasil

IPC-S

Inflação nos EUA

dias observação 1672

Eventos(sinais de alerta de crash)

109
Acertos 101 (92,7%)
Falsos Alarmes 08 (7,3%)
Queda média -2,91%
Queda máxima -7,77%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,69 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 10 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos