Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

04/01/2016 a 08/01/2016

 

Feliz 2016, e que ele seja realmente feliz para todos, com mais paz, tranquilidade, esperança e saúde. O resto é sempre possível de correr atrás.

Por exemplo, a China está correndo atrás de segurar o mercado para não desabar depois da semana passada. Com medo de uma parada no gigante vermelho, grandes acionistas derrubaram a bolsa chinesa amargando uma queda de 7%.

O governo chinês não teve dúvida, proibiu a venda de ações por parte de grandes investidores, na tentativa de segurar a queda.

Outro fator que derrubou as bolsas na semana passada foi a divulgação do estoque de gasolina nos EUA. É o maior da história e com isso o preço do barril de petróleo despencou. Todas as ações ligadas ao petróleo caíram no mundo.

Mais uma tensão foi a morte de um lider religioso iraniano por parte da Arábia Saudita. As relações entre os dois "irmãos" foi rompida e uma reunião de urgência na região foi solicitada para colocar panos quentes. A região anda bastante tensa.

E como não bastasse tudo isso, o lider moleque Kim da Coréia do Norte soltou uma "bombinha" para provar que tem a bomba de hidrogênio. Não tem a bomba real, mas tem uma bomba bem forte, pois a explosão foi registrada nos sismógrafos do mundo todo. Se for verdade, Japão e Coréia do Sul já avisaram a ONU que vão fabricar bombas atômicas.

E com tudo isso, a crise no Brasil até ficou um pouco de lado. Os políticos agora estão viajando para suas "bases" e quando voltarem o clima deverá esquentar novamente. A mesma novela sobre Cunha e impeachment deverá voltar aos noticiários.

A notícia boa do ano é que as chuvas estão recompondo os reservatórios e com isso, já em fevereiro as termoelétricas serão desligadas. A conta de luz deverá ficar 10% mais barata, pelo menos é o que promete o governo.

O volume de estrangeiros despencou desde 4 de dezembro até 8 de janeiro desse novo ano. Com o leve aumento da taxa de juros nos EUA, os grandes investidores começaram a migrar seus portfólios para o país. Rentabilidade menor, mas segurança maior do que nos países emergentes como o Brasil. Acompanhe nossa medida em nosso monitor de estrangeiros.

O IMA-entrada diário com toda a perturbação global voltou a subir e atingiu na semana passada 0,91.

IMA crash = 0,00

IMA entrada = 0,91

 

 

A linha vermelha é a análise da transformada wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a transformada wavelet para o nível de entrada no mercado

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa Intradiário ( dados a cada 15 minutos)

O IMA-entrada começou o ano de 2016 em alta, devido a queda geral das ações no Brasil e no mundo. Do alto dos 42 mil pontos, na quarta-feira passada o Ibovespa caiu para o patamar de 41 mil pontos.

E na quinta-feira o Ibovespa desabou ainda mais forte, atingindo logo na abertura 40.781 pontos com a queda na madrugada na bolsa de valores da China. Isso ressou no mundo todo juntamente com a queda no preço do petróleo. As ações da Petrobras que estavam se recuperando caíram 6% e levou o Ibovespa para baixo.

As ações das siderúrgicas também desabaram com a desaceleração chinesa. A Vale, Gerdau e Usiminas amargam quedas rotineiras fortes por mais de um ano.

Nessa semana de 11 de janeiro a 15 de janeiro, o IMA-entrada para o Ibovespa está alto, o que nos dá esperança de uma reviravolta no mercado. Existe boa possibilidade para uma alta forte, mas não rápida. Ainda receoso, o mercado deverá apresentar momentos de queda, mas ao longo da semana poderá se recuperar.

O IMA-entrada intradiário de 15 minutos da PETR4 está mostrando um bom momento de compra. Depois que o IMA passou de 0,8 e começou a cair, o preço da ação parou de desepencar e se estabilizou. Na terça-feira poderá ter uma boa recuperação. (veja gráfico a seguir)

Comparação IMA-crash x PETR4

A ação da RENT3 já mostra uma recuperação depois da queda forte. Com a queda do IMA-entrada a ação começou a subir, ainda leve, mas saiu de R$ 23,13 para R$ 24,09 na semana que passou. (veja gráfico a seguir).

Comparação IMA-crash x RENT3

Acompanhe nossos indicativos na parte de assinantes do CANAL IMA-ONLINE. e saiba antes do mercado tradicional o que vai acontecer com suas ações. Venha fazer parte de nosso grupo de assinantes e desfrute de conhecer antes, o comportamento do mercado, através das frequências do IMA.

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FATOS RELEVANTES POSITIVOS

Itaú comprou 81,94% da Recovery Brasil, especializada em portfólios.

PETROBRAS confirma meta de 2,12 milhões de barris de petróleo por dia

PETROBRAS reduz custo em US$ 8 /barril na extração do pré-sal.

PETROBRAS ganha parcialmente argumentos na justiça americana contra ação de investidores

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

Dolar passa novamente de R$ 4,00

Depoiis da forte queda na semana, China proíbe venda de ações por grandes acionistas.

PETROBRAS deverá reduzir ainda mais os investimentos.

Ministério da Fazenda prevê nova alta na taxa SELIC na próxima reunião do BC.

 

 

 

PRÓXIMA SEMANA

Divulgação do IGP-10 de Janeiro

Livro Bege do FED

Produção Industrial de Dezembro nos EUA

Vendas no varejo nos EUA em Dezembro

dias observação 1568

Eventos(sinais de alerta de crash)

102
Acertos 93 (91,2%)
Falsos Alarmes 09 (8,8%)
Queda média -2,82%
Queda máxima -7,77%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,67 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 10 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos