Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

09/03/2011 a 11/03/2011

 

A semana foi curta no Brasil mas agitada no resto do mundo. Afinal, só nós paramos 4 dias e meio a economia. No resto do mundo a semana foi dominada pela Líbia, mas só até nessa sexta-feira.

A tragédia do Japão vai colocar mais volatilidade no mercado. As incertezas e inseguranças devem aumentar no fim de semana. O maior perigo agora são as usinas nucleares que correm risco de vazamentos, o que iria colocar todo mercado mundial abaixo na segunda-feira..

Com o terremoto, a economia do Japão vai sofrer nos próximos 6 a 8 meses, como mostramos em nosso texto na página principal. A Líbia não saiu de cena pois a França reconheceu os rebeldes como governo, que ainda não são. As petrolíferas agora são bombardeadas por Ghadafi. A Europa voltou ao assunto da crise sobre as dívidas de Portugal, Espanha, Grécia e Irlanda. Enfim, muitas peças negativas no quebra-cabeça econômico mundial.

O IMA-crash diário ficou estacionado perto dos 0,67, indicando para o investidor de longo prazo não cair nas armadilhas otimistas dos relatórios. O risco de ter perdas grandes é alto.

 

IMA crash = 0,67

IMA entrada = 0,00

 

 

A linha vermelha é a análise da transformada wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a transformada wavelet para o nível de entrada no mercado

Na análise de 04/03/2011 foi dito:"...Se lá fora subir, teremos forte alta depois do feriadão. Se lá fora cair, o Ibovespa terá queda maior do que as outras bolsas. Com o IMA-crash em zero e o IMA-entrada caindo em torno de 0,1, essa será mais uma semana sem tendência. Não dá para esperar nada se dependermos apenas do indicador IMA. Mas com a Líbia mexendo com o mundo e petróleo, dá para fazer uma pequena aposta em queda das bolsas depois do Carnaval..." E foi isso mesmo que aconteceu.

Quando abriu na quarta-feira o Ibovespa caiu forte e continuou caindo na quinta-feira fazendo o IMA-entrada bater no patamar superior a 0,92. Isso mostrou um sinal ótimo de entrada no final de quinta-feira (antes do terremoto). Quando abriu nessa sexta-feira, mesmo com as bolsas mundiais caindo o Ibovespa fez o IMA-entrada mostrar seu valor. Subiu e bem forte, perdendo o ímpeto no final. Como dissemos e alertamos em nosso twitter, o IMA-entrada para Vale5 chegou a 1,0 cravado. Era hora de entrar e foi o que aconteceu nessa sexta-feira. Essa é uma ação que deve recuperar bem e forte na próxima semana. Petrobrás não é hora, pois o preço do petróleo mundial está caindo.

Na próxima semana o Ibovespa deve "teimosamente" subir, contrariando as outras bolsas, uma vez que o IMA-entrada está no patamar muito alto.

FATOS RELEVANTES POSITIVOS

OPEP aumenta produção de petróleo para conter crise provocada pela Líbia.

COPOM não prevê aumento de juros fortes nesse ano e trabalha com inflação controlada.

 

 

 

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

VALE poderá ter que pagar quase R$ 4 bilhões ao governo pelos royalties. Governo e VALE negociam o valor final.

Portugal, Espanha, Irlanda e Grécia voltam a assutar com seus rombos na dívida externa.

Terrremoto recorde de 8,9 na escala Richter coloca dúvidas no mundo financeiro.

CHINA PAROU DE CRESCER. Balança negativa em déficit depois de muitos anos positiva.

 

 

 

 

 

PRÓXIMA SEMANA

Observar relatórios sobre a China.

Observar o desenrolar dos ataques Líbios às refinarias.

Acompanhar os fatos relativos ao terremoto e tsunami no japão. Vazamento radiativo é preocupação agora.

 

dias observação 452

Eventos(sinais de alerta de crash)

37
Acertos 29 (78,3%)
Falsos Alarmes 08 (21,7%)
Queda média -2.24%
Queda máxima -6,6%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,91 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 7,4 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos