Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

04/10/2010 a 11/10/2010

O destaque da semana passada e início dessa semana é a guerra das moedas. Todas as moedas do mundo estão sofrendo ataques dos especuladores (inclusive nosso real). Os presidentes dos Bancos Centrais mundiais se reuniram nessa segunda-feira para estudar uma medida conjunta. Resultado da reunião: nada.

Outro destaque da semana passada é que o ínidce de desemprego dos americanos continua alto em stembro, em 9,6%. O índice é o mesmo de agosto e os analistas gostaram! Quanto menos pior melhor?

No Brasil o dólar voltou ao patamar de dois anos atrás por volta de R$1,69. Mesmo com aumento do IOF o dólar não pára de cair, uma vez que a entrada ainda continua forte no país.

O IMA-crash volta a subir nessa semana, e nessa segunda-feira aumentou para 0,84, indicando o mesmo cenário de quase um ano atrás. Para o investidor cauteloso, não é hora de bolsa de valores.

IMA crash = 0,84

IMA entrada = 0,00

 

A linha vermelha é a análise da transformada wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a transformada wavelet para o nível de entrada no mercado.

 

Na análise de 01/10/2010 foi dito:"...O IMA-crash de 15 minutos estacionou entre 0,14 e 0,16 em três dias da semana, somente modificando nessa sexta-feira para uma subida que promete. Terminou a sexta-feira acima de 0,4, (gráfico acima) mostrando que o Ibovespa pode continuar a subir na segunda mas, novamente outra mudança para baixo vai ocorrer. Se o IMA-crash continuar com essa velocidade de crescimento, na segunda-feira a tarde poderemos ter realizações fortes. Mais provável na terça-feira. Agora não é hora de entrar para quem está de fora. Quem está dentro pode até arriscar a esperar mais alguns momentos e correr um "risco saudável" de ganhar um pouco mais...E quem pode derrubar a bolsa? A VALE5, com boa chance..."

O ibovespa começou a virar na terça-feira a tarde quando o IMA-crash atingiu o valor de 0,79 (linha vermelha no gráfico acima). A queda foi de 71.196 para 69.333 (queda de 2,6%). Na quarta-feira a tarde o sinal IMA-entrada reapareceu, mas não atingiu valores muito altos. Ficou em torno de 0,41, sinal não muito claro de entrada. E como o mercado começou a subir novamente ele desapareceu na sexta-feira. Na segunda-feira (11/Outubro) véspera de feriado, o movimento foi fraco e o próprio IMA-crash está decaindo a zero.

Na última análise falamos que a VALE5 seria a responsável pela queda. Não foi a VALE5 responsável pela queda. Continua sendo a PETR4 e PETR3. A VALE5 continua em alta caindo de R$47,79 para R$47,40, pouca coisa. Mas o IMA-crash continua em torno de 1,0 mostrando super-aquecimento desse papel. Para os três dias restantes da semana (quarta-feira a sexta-feira) os dois sinais estão praticamente nulos. Talvez haja alguma tendência de pequena alta, mas com a "guerra das moedas" e as incertezas do desemprego nos EUA, podemos ter realizações dos lucros das últimas semanas. Mas com os sinais do IMA em zero, isso é pura especulação.

 

 

 

FATOS RELEVANTES POSITIVOS

A balança comercial do Brasil acumulou em setembro US$12 bilhões

Os gastos dos americanos subiram 0,4% em agosto

Governo aumenta IOF para conter especulação com o Real

BC japonês reduziu sua taxa de juros na faixa entre 0% e 0,1%

Fluxo cambial no Brasil salta em setembro para US$13,7 bilhões

 

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

Indice de confiança do consumidor americano teve queda em setembro

A atividade da indústria nos EUA caiu 3,3% em setembro

Encomendas às fábricas dos EUA decepcionam e caem 0,5% em agosto

Previsão do governo grego é que seu PIB retraia 4% em 2010

Presidente do FED diz que défict fiscal do país são insustentáveis e perigosos

Pedidos de seguros desempregos continuam os mesmos em relação a semana passada nos EUA

Usiminas cai 7% na semana

Taxa de desemprego dos EUA em setembro foi de 9,6%. A mesma taxa de Agosto

PRÓXIMA SEMANA

 

dias observação 350

Eventos(sinais de alerta de crash)

34
Acertos 27 (79,4%)
Falsos Alarmes 07 (20,6%)
Queda média -2.156%
Queda máxima -6,6%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,79 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 7,4 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos