Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

10/02/2016 a 12/02/2016

 

Semana curta mas agitada essa que passou. O preço do petróleo desabou logo na volta do Carnaval, chegando a US$ 27,00 o barril. Os mercados pelo mundo sentiram o peso da queda, e ainda mais as empresas de energia com fonte no óleo.

A Petrobras chegou a cair 5% com a queda no preço do barril, mas nessa sexta-feira recuperou subindo 5%. Claro que ainda está longe do ideal, mas nos atuais dias da empresa, zero a zero é lucro.

A GOL agora entrou no patamar de ação especulativa, uma vez que a agência Fitch rebaixou sua nota de crédito. E na onda dos cortes, a Mercedez de São Bernardo deu férias coletivas para 20% dos funcionários.

Em São José dos Campos a GM volta em falar em novas demissões novamente, após cerca de 500 empregados serem dispensados no começo de fevereiro.

Fora do Brasil, a presidente Janet Yellen do FED (Banco Central dos EUA) disse em seu relatório que não tem receio nenhum em baixar as taxas de juros, ou mesmo torná-las negativas.

Na visão dos analistas, foi uma pronúncia clara de que a economia dos EUA está perdendo o fôlego, e a crise do resto do mundo pode voltar a atingir os EUA. E o mercado não gostou, fazendo o índice Dow Jones ficar em 15.973 pontos. Os antigos 18 mil pontos de 3 meses atrás já deixam saudades.

Já na Europa, o PIB na região do Euro "minguou". Cresceu apenas 0,3% no quarto trimestre de 2015, ou seja, quase zero. Com os imigrantes da Síria invadindo a Europa, podemos esperar um cenário cada dia pior. Enquanto a guerra na Síria não terminar, a economia da Europa vai patinar.

O volume de estrangeiros na Bovespa estacionou. Com a entrada de novos investidores na semana antes do Carnaval, a queda incontrolável terminou, e a bolsa brasileira começa a respirar um pouco melhor. Ainda possui alta volatilidade, mas com o volume alto, a disputa pelo preço se torna mais honesta. Acompanhe nossa medida em nosso monitor de estrangeiros.

O IMA-entrada diário ainda continua alto, caindo quase nada, fechando a semana em 0,91.

IMA crash = 0,00

IMA entrada = 0,91

 

 

A linha vermelha é a análise da transformada wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a transformada wavelet para o nível de entrada no mercado

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa Intradiário ( dados a cada 15 minutos)

Em nosso relatório do dia 05/02/2016 dissemos: "..Para a semana que vem, na quarta-feira de cinzas tudo será muito nebuloso. Muitos dias fechados prejudicam a análise e cenários, dependendo do que vai acontecer no resto do mundo nesses dias todos. Se formos seguir o padrão do IMA-crash, o Ibovespa deverá abrir em queda na quarta-feira e assim persistir até o IMA-crash zerar..." .

E foi isso mesmo que aconteceu. O Ibovespa voltou do Carnaval "azedo" com os preços do petróleo e a queda foi generalizada. Com O IMA-crash estacionado antes do Carnaval em 0,4, a queda começou bem devagar na sexta-feira de Carnaval e se aprofundou na quarta-feira e quinta-feira.

Sexta-feira o Ibovespa voltou a ficar animado, com rally e compras nas ações de energia, sobretudo PETROBRAS. As ações da empresa tiveram alta de 5%, com a recuperação de mais de 6% no preço do barril do petróleo.

Para a semana que vem, como o IMA-entrada está em queda, é bem provável uma recuperação ainda na segunda-feira. Talvez pelo mercado ainda conturbado, o Ibovespa ainda abra em pequena queda, mas a partir da tarde de segunda-feira e terça-feira, o mercado poderá se recuperar de maneira forte.

Se isso ocorrer, tudo deverá ser bom até quinta-feira, quando um novo IMA-crash poderá aparecer, e então nova queda poderá ser pronunciada.

Entre as ações, o canal do assinante mostrou uma semana com muitos acertos do IMA. Por exemplo o bom acerto no alerta para a BRASKEM (BRKM5) que despencou de R$ 24,39 para R$ 22,79, depois que o IMA-crash chegou em 0,7. Queda de 6,5%. Ver figura a seguir.

Comparação BRKM5 x IMA-crash

Acompanhe nossos indicativos na parte de assinantes do CANAL IMA-ONLINE. e saiba antes do mercado tradicional o que vai acontecer com suas ações. Venha fazer parte de nosso grupo de assinantes e desfrute de conhecer antes, o comportamento do mercado, através das frequências do IMA.

Gostou da análise semanal?

COLABORE COM DONATIVO PARA O SITE

(R$ 2,00 ; R$ 5,00 ; R$ 10,00 )

 

FATOS RELEVANTES POSITIVOS

Taxa de desemprego dos EUA cai para 4,9%

Obama propõe aumento de 30% no Imposto de Renda dos mais ricos nos EUA

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

Petróleo atinge fundo de US$ 27 na semana.

Fitch reabaixa GOL a nível especulativo

Segundo FED economia dos EUA está perdendo o fôlego

Mercedez coloca 20% dos empregados em licença remunerada em São Bernardo.

PIB da região do Euro cresce apenas 0,3% no quarto trimestre de 2015.

 

 

 

PRÓXIMA SEMANA

Divulgação do IPC-S

Divulgação do IGP-10

Produção Industrial nos EUA em janeiro

Feriado nos EUA no dia 17. Mercados fechados nos EUA.

dias observação 1590

Eventos(sinais de alerta de crash)

103
Acertos 94 (91,3%)
Falsos Alarmes 09 (8,7%)
Queda média -2,83%
Queda máxima -7,77%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,66 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 10 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos