Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

09/04/2012 a 13/04/2012

 

Foi aquele comentário de sempre. A crise terminou, e depois o mercado desaba. Então volta-se novamente para pedir a ajuda do FED, que recompre mais títulos dos EUA. Depois dizem que a Europa continua mal, mas então entram correndo comprando dizendo que essa empresa ou aquela deu lucro acima do esperado. A verdade é que essa semana os grandes investidores brincaram com os pequenos, vendendo forte e recomprando forte. Terminaram a semana saindo para salvar o que retiraram de quem os seguiu.

De novidade internacional, o que ocorreu foi o cessar-fogo na Síria que poderia terminar com a alta do petróleo. Mas a Coréia do Norte colocou um pouco mais de indigestão e lançou um foguete quase sem combustível só para assustar a Coréia do Sul e os EUA. Com isso o petróleo voltou a subir um pouco mais na semana.

No Brasil, o fato forte é que a reunião da presidente Dilma com Obama nos EUA teve uma boa repercussão, com a CNN dando um bom destaque. A presidente foi experta e ficou falando, falando, e falando até cansar o presidente Obama (18 minutos só ela falando depois da reunião de 1 hora e meia). Com isso deu tempo para os repórteres dos EUA falarem alguma coisa do Brasil em rede nacional. Foi bom, melhor que outros encontros presidenciais. Mas o melhor foi ela mencionar que vai derrubar os juros, que fizeram os títulos brasileiros valorizarem bastante nessas últimas duas semanas. Em Novembro de 2011 o NTNB-principal de 2035 estava custando R$573,00. Nessa semana chegou a R$680,00, uma alta de 18% bruto em 4 meses.

O IMA-crash diário caiu um pouco nessa semana, mas deve voltar a subir se as quedas da bolsa pararem. Se a bolsa cair mais lentamente o IMA-crash pode cair em direção a zero, e praticamente descarta a possiblidade de uma grande crise nesse ano. Mas se voltar a subir forte, voltamos com a palavra "crise" novamente.

Os estrangeiros estão saindo bem devagar para não causar alarde. Em relação à Fevereiro de 2011, o gráfico acumulado começou uma redução diária desde segunda-feira. Fique de olho em nosso monitor diário de estrangeiros na "aba" estrangeiros.

IMA crash = 0,58

IMA entrada = 0,0

 

 

A linha vermelha é a análise da transformada wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a transformada wavelet para o nível de entrada no mercado

Na análise de 05/04/2012 foi dito:"....Ainda existe possibilidade do IMA-entrada continuar a subir, o que significa que a Bovespa pode continuar a cair forte na segunda-feira depois do feriado de Páscoa... Quem ainda não entrou, pode ser um bom momento para entradas curtas na segunda-feira, ou mesmo day-trade...." E na segunda-feira após o meio dia as bolsas do mundo todo vieram abaixo mesmo. O IMA-entrada realmente subiu forte mostrando uma ótima possibilidade de compra e bons retornos na quarta-feira.

Na segunda-feira não foi um bom momento de compra, pois os rumores de crise na Europa duraram três dias. Mas quarta-feira foi um excelente dia para comprar e vender na quinta-feira quando o Ibovespa subiu forte. Como subiu muito forte o IMA-crash que estava em zero até apareceu um pouco ao longo do dia. Na sexta-feira, novamenete rumores de crise e o pouco que o IMA-crash tinha subido voltou a zero. O IMA-entrada continua caindo, agora em 0,2, denotando que passou o momento de entrada forte. Quarta-feira foi o melhor dia mesmo.

Para a próxima segunda-feira, nada está claro, pois temos IMA-crash em zero e IMA-entrada quase zero (0,19). Tudo é possível e qualquer cenário imaginado será especulação.

 

 

 

 

FATOS RELEVANTES POSITIVOS

Japão se recupera com sueravit em fevereiro

Lehman Brothers deverá devolver US$ 22 bi a credores. Isso é justiça dos EUA.

Síria começa o cessar fogo. Menos pressão sob o preço do Petróleo.

 

 

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

Inflação na China aumentou para 3,6%/ano

Justiça nega pedido do Ministério Público para interrupções dos trabalhos da Chevron no Brasil.

Chevron vai voltar a extrair petróleo.

SONY vai demitir 10 mil funcionários, cerca de 6% do total.

 

 

 

 

PRÓXIMA SEMANA

 

 

 

 

dias observação 719

Eventos(sinais de alerta de crash)

51
Acertos 43 (84,3%)
Falsos Alarmes 08 (15,7%)
Queda média -2,52%
Queda máxima -6,6%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,73 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 7,4 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos