Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

09/11/2015 a 13/11/2015

 

A multa da Samarco, a mineradora cuja represa rompeu e destruiu a região de Mariana-MG, será no mínimo de R$ 250 milhões. Segundo os órgãos responsáveis será uma multa para servir de modelo. Será?

Outro caso emblemático é o processo que estava sendo julgado na CVM contra o "senhor X" Eike Batista. Foi condenado a ficar fora de conselhos, de cargos administrativos e operar com mercados financeiros por 5 anos.

A greve na Petrobras continua, agora com reajuste proposto pela empresa por volta de 9,7% nos salários. Acordo não foi aceito pelo sindicato e a greve continua. Segundo a companhia, a empresa conseguiu reverter a falta de combustível em cerca de 60%.

No congresso a novela contra Cunha continua e a cada dia tendo capítulos assustadores sobre mentiras e falsidades. Os conchavos agora parecem que diminuiram, uma vez que o maior partido que o apoiava mudou de lado. Finalmente o PSDB largou o deputado Cunha e aderiu à sua cassação.

Mas o deputado Paulinho da Força Sindical, continua com sua ignorância descomunhal e apóia que Cunha continue. Por sorte seu partido é pequeno e não reflete quase nada do que o Brasil pensa.

Na China, agora as emrpesas vão poder voltar a lançar IPO com ofertas públicas controladas. Elas estavam suspensas há alguns meses pelo órgão responsável do país.

A greve dos caminhoneiros não foi muito à frente. Sem o apoio das principais representações, apenas parararam algumas avenidas e trechos de estradas no país, mas terminou a semana bem enfraquecida.

O que não se pode dizer dos estudantes de São Paulo, que agora estão invadindo as escolas para proíbirem que Alckmin as feche. O governador quer fechar cerca de 94 escolas por economia. Sem consultar professores e alunos, o governo ordenou a polícia a invadir com gás de pimenta e colocar os estudantes para fora.

Ao contrário do que esperava, a irritação dos estudantes só aumentou e novas escolas foram invadidas nessa sexta-feira.

Nos EUA as apostas de que o FED irá subir os juros ainda nesse ano continuam. Além dessas discussões, a eleição presidencial agora toma conta diariamente nos canais de televisão.

Também nos EUA, o governo garante ter matado o assassino que decaptava as cabeças das vítimas do Estado Islâmico num ataque bem sucedido por aviões.

A AIE (Agência Internacional de Energia) soltou um relatório onde prevê que o preço do petróleo estará em US$ 80 em ... 2020. Isso para a Petrobras será um desespero visto, que a empresa divulgou seu balanço nessa quinta-feira com prejuízo de R$ 3,75 bilhões. Segundo o balanço a culpa é do preço baixo do combustível no mercado internacional.

A única parte boa dessa notícia é que o balanço trimestral não atrasou e saiu no dia indicado.

O volume dos estrangeiros na Bovespa aumentou mais uma vez nessa semana, mas agora com velocidade menor do que nas outras semanas. Todos estão esperando as próximas ações do FED. Se os juros subirem nos EUA, uma debandada geral poderá ocorrer com nossas ações da Bovespa.. Acompanhe nossa medida em nosso monitor de estrangeiros.

O IMA-entrada diário não se mexeu nessa semana e continua estacionado em 0,795. Sem novidades no cenário financeiro, por enquanto, do ponto de vista de longo prazo.

 

IMA crash = 0,00

IMA entrada = 0,795

 

 

A linha vermelha é a análise da transformada wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a transformada wavelet para o nível de entrada no mercado

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa Intradiário ( dados a cada 15 minutos)

Na última análise de 06/11/2015 foi dito: "....Para a semana que vem, como o IMA-entrada ainda está em trajetória ascendente, é mais prudente esperar para uma compra para terça-feira. Na segunda-feira o Ibovespa pode continuar caindo até o IMA-entrada continuar subindo. No final do dia, ou na teça-feira à tarde, poderemos ter um bom momento para comprar e lucrar até a sexta-feira que vem...."

E foi realmente isso que aconteceu! Terça-feira as 14:00 foi o melhor momento da semana para se comprar ações. O Ibovespa caiu, como previsto pelo IMA, até chegar na terça-feira valendo 45.546 pontos. Com o IMA-entrada intradiário atingindo seu valor máximo (linha azul acima) o Ibovespa voltou a subir forte.

Dos 45.546 pontos, o Ibovespa já abriu na quarta-feira em 46.146 pontos e chegou ao máximo valor de 47.112 pontos no meio do dia. Na quinta-feira o Ibovespa subiu mais um pouco até o valor de 47.394 e depois começou seu processo de correção.

A Vale5 que já vinha caindo há algumas semanas, mas depois do acidente de Mariana despencou mais ainda. Dos R$ 16,26 no dia 13 de Outubro, hoje 13 de Novembro as ações estavam valendo R$ 12,67. Queda de 22% em exatos um mês.

Para a semana que vem o IMA está neutro. Nem sinal de entrada, nem sinal de crash. Qualquer previsão aqui será meros "chutes" sem cunho quantitativo.

Para as ações, um excelente acerto na semana foi com o aviso de queda para a BVMF3. Conforme figura a seguir, o alerta do IMA em nosso sistema avisou antes a queda de 5,2% das ações.

Comparação IMA-crash x BVMF3

Outro acerto incrível foi para a queda forte da CSN. As ações CSNA3 despencaram de R$ 5,43 para R$ 4,99, ou , 8% de crash. O IMA salvou muita gente nessa. (ver figura a seguir).

Comparação IMA-crash x CSNA3

Acompanhe nossos indicativos na parte de assinantes do CANAL IMA-ONLINE. e saiba antes do mercado tradicional o que vai acontecer com suas ações. Venha fazer parte de nosso grupo de assinantes e desfrute de conhecer antes, o comportamento do mercado, através das frequências do IMA.

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FATOS RELEVANTES POSITIVOS

Emirates Flight compra 5 jatos da Embraer

China libera novas ofertas públicas de empresas

GAFISA relata R$ 8 milhões de lucro no trimestre

Eike é julgado culpado pela CVM. Terá de ficar 5 anos longe do mercado.

Lucro do BB cresce 10% no trimestre na comparação anual.

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

Protesto de Caminhoneiros paralisou rodovias por três dias.

Greve dos petroleiros da Petrobras continua

Magazine Luiza relata R$ 19 milhões de prejuizo no trimestre

OI tem prejuízo de R$ 1 bi no trimestre

PETROBRAS tem prejuízo de R$ 3,75 bi no trimestre

 

 

PRÓXIMA SEMANA

IGP-10

Pesquisa mensal de emprego (Setembro)

IPC-15 de Novembro

Feriado Municipal em São Paulo - Dia da Consciência Negra. Bovespa não abre.

dias observação 1533

Eventos(sinais de alerta de crash)

102
Acertos 93 (91,2%)
Falsos Alarmes 09 (8,8%)
Queda média -2,82%
Queda máxima -7,77%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,67 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 10 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos