Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

12/03/2012 a 16/03/2012

 

A Grécia recebeu seu empréstimo "jumbo" como era chamado na década de 1970. Será que vai colocar a casa em ordem? Difícil saber pois o dinheiro vai todo ele voltar para a Europa na forma de juros. É o velho esquema do povo financiando os bancos de forma indireta. Próxima crise? Não tem. Está tudo bem segundo o FED, com Ben Bernanke se mostrando feliz com a queda do desemprego nos EUA. Isso é realmente um dado importante, mas vai ser mais importante se continuar a cair e rapidamente abaixo de 8%. Se no mês que vem a taxa se reduzir abaixo de 8%, estará confirmada uma tendência de recuperação. Os dados desse mês apenas refletem Fevereiro, que ainda está sob influência das compras de fim de ano.

A Inglaterra sofreu um duro golpe ao ser ameaçada pela Fitch em perder seu triplo A. Não que isso seja assim tão importante, mas se isso ocorrer, no dia do anúnico as bolsas devem ter quedas. O petróleo não pára de aparecer na mídia americana, com a população ficando indignada. No Hawai o preço do Galão é o mais alto do país, atingindo quase US$ 5,00 na semana. Se a teoria da conspiração estiver correta, está na hora de Bashar al Assad ser posto para fora. Petróleo caro é presidente deposto no Oriente. Foi assim com Sadam, depois com Mubarak, depois com Kadafi e agora só faltam dois: Síria e Irã.

No Brasil vamos ter novos problemas com vazamento de petróleo. Cada vez mais a história do pré-sal está se mostrando perigosa. Além de uma sonda inclinar num poço e interromper a produção na bacia de Campos, a Chevron de novo cometeu algum erro sério. Dizem que foram "só" 5 litros de vazamentos. Da outra vez disseram que eram no máximo 30 litros e todo mundo viu a mancha gigante. Com esse estrago de marketing, as ações da Petrobras podem levar uns "empurrões" para baixo.

O IMA-crash diário está a caminho de ultrapassar os 0,30 pontos. Subindo e perigosamente estressando o mercado. Os estrangeiros pararam de chegar, mas continuam por aqui, esperando alguma coisa ocorrer no cenário mundial. As quedas da semana foram muito pequenas e nem se refletiram nos gráficos. Fique de olho em nosso monitor diário de estrangeiros na "aba" estrangeiros.

IMA crash = 0,29

IMA entrada = 0,0

 

 

Na figura acima são apresentados três gráficos, onde aparece em linha contínua preta o índice Ibovespa, com dados tomados automaticamente a cada 15 minutos.

A linha vermelha é a análise da transformada wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a transformada wavelet para o nível de entrada no mercado

Na análise de 09/03/2012 foi dito:"... Agora é que quem comprou vai ter que possuir sangue frio, pois o IMA bateu de novo 0,92 e teremos mais uma segunda-feira de vendas. Ou na terça-feira. O fato é que enquanto o IMA-crash não zerar, estaremos sempre na iminência de quedas fortes...". Na segunda-feira a Bovespa deu um pequeno susto realmente como o IMA mostrava, caindo 700 pontos logo na abertura. Terminou a segunda-feira no negativo, mas se recompôs na terça-feira com os mercados felizes e aliviados pela troca dos títulos da Grécia.

Com o ânimo os bancos mundiais mantiveram suas taxas de juros baixas, possibilitando que os estrangeiros continuassem a operar sem ir embora do Brasil. Com isso, o IMA-crash que estava começando a cair na segunda-feira, voltou a subir no final da terça-feira atingindo 0,99. O alerta foi dado que na quarta-feira teria uma virada, o que realmente aconteceu, mais forte na quarta e menos na quinta e sexta-feira. O sobe e desce se manteve nos últimos 3 dias da semana, e o IMA-crash intraday está caindo, mas ainda alto acima de 0,7.

Na segunda-feira continua o mesmo cenário, com risco de queda logo na abertura emquanto o IMA-crash estiver alto. Se a bovespa for caindo devagar como nos últimos dias, o IMA continuará caindo e pode zerar. Mas uma subida forte fará o IMA-crash voltar a subir forte também. Maior chance na segunda-feira: queda.