Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

16/11/2015 a 19/11/2015

 

A semana foi tensa na Europa após o ataque terrorista da semana passada. Todos os dias tivemos informações sobre possíveis novos atentados e a caça ao mentor dos ataques.

O belga que a polícia francesa diz ser o mentor dos ataques foi morto numa ação policial no meio da semana. Mas o clima ainda continua tenso em Paris e no mundo.

Ao amanhecer dessa sexta-feira, um hotel em Mali, pertencente a uma empresa francesa foi tomado por terroristas fazendo 170 pessoas reféns. Muitos fucnionários de empresas aéreas estavam hospedados nesse hotel, incluindo a tripulação da Air France.

Numa união histórica, França e Russia chegam a um acordo para juntos destruírem militarmente o grupo terrorista EI (Estado Islâmico). Os EUA ainda estão um pouco recuados, apesar de oferecer toda a ajuda possível. Existe um medo real de que lá, nos EUA, também ataques voltem a ocorrer.

E com isso o mercado financeiro ficou volátil a semana inteira, com atenção voltada a esses fatos e eventos ao redor do mundo. O Japão anunciou queda forte de quase 1% no PIB trimestral.

A Grécia sentou na mesa com os credores e conseguiu um novo acordo para protelar o pagamento da dívida, junto com uma ajuda de reforço no caixa. Nos EUA a minuta da ata do FED deu a entender que está próxima a alta dos juros, mas que será bem pequena no início.

No Brasil, o rally da Bovespa chamou a atenção internacional. As mineradoras dispararam cerca de 20% em apenas um dia, após o ministro da Fazenda Joaquim Levy indicar que vai subir o imposto para importação de aço vindo do exterior. Isso fará o preço do aço nacional mais competitivo e os investidores gostaram da mensagem.

Ainda na Bovespa, as ações da Petrobras dispararam também no meio da semana fazendo o Ibovespa sair de 46.300 pontos para 48.138 pontos na quinta-feira. Sexta-feira o mercado brasileiro não abriu por conta do feriado da Consciência Negra.

O volume de estrangeiros na Bovespa continua aumentando com a entrada ainda constante dos investidores. Apesar de mais lenta, a entrada de recursos direta na compra de ações pelos estrangeiros ainda continua alta semana após semana. Acompanhe nossa medida em nosso monitor de estrangeiros.

O IMA-entrada diário para o Ibovespa ficou parado em mais uma semana. Se na semana que vem o Ibovespa continuar o rally de alta como nessa semana, o IMA-entrada poderá voltar a cair.

 

IMA crash = 0,00

IMA entrada = 0,795

 

 

A linha vermelha é a análise da transformada wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a transformada wavelet para o nível de entrada no mercado

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa Intradiário ( dados a cada 15 minutos)

Na última análise de 13/11/2015 foi dito: "....Para a semana que vem o IMA está neutro. Nem sinal de entrada, nem sinal de crash. Qualquer previsão aqui será meros "chutes" sem cunho quantitativo..."

E o Ibovespa decidiu pela alta, com um rally de mais de 2 mil pontos na semana. O discurso de Levy sobre as siderúrgicas e o término da greve dos funcionários da Petrobras, fizeram as ações dispararem. E com esse "peso" favorável no índice, a bolsa foi contaminada pelo otimismo.

As ações das siderúrgicas subiram quase 20%, as da Petrobras cerca de 10% em apenas um dia. O IMA-crash para o Ibovespa reapareceu, mas ainda está baixo, por volta de 0,43. Isso significa que ainda existe um bom espaço para altas nos preços das ações na segunda-feira e provavelmente na terça-feira pela manhã.

No entanto, se o IMA-crash do Ibovespa ulrapassar rápido de 0,8, a correção poderá ser antecipada ainda na segunda-feira na parte da tarde.

Para as ações, conforme alertado semana passada, a FIBR3 realmente caiu como o IMA-crash corretamente avisou. O gráfico a seguir mostra que quando o IMA-crash começou a volta do seu valor máximo, o valor da FIBR3 caiu de R$ 56,24 para R$ 53,57. A queda foi de 4,74%.

Comparação IMA-crash x FIBR3

As ações da COSAN foram também previamente alertadas de queda em nosso canal de assinantes. Os assinantes souberam antes, com o alerta do IMA-crash, da provável queda que realmente aconteceu. Como pode ser visto no gráfico a seguir, de R$ 26,81 a ação terminou a semana valendo R$ 25,73. Queda de 4%.

Comparação IMA-crash x CSAN3

Em nosso canal de alerta, tem outras ações que estão começando a ficar perigosas de comprar para a semana que vem. Por exemplo, uma delas, é a do Banco do Brasil, BBAS3.

Como pode ser visto na figura a seguir, o IMA-crash está acima de 0,6 e parece que vai aumentar mais na segunda-feira. Na parte da tarde de segunda-feira, essas ações podem começar uma queda forte.

Comparação IMA-crash x BBAS3

Acompanhe nossos indicativos na parte de assinantes do CANAL IMA-ONLINE. e saiba antes do mercado tradicional o que vai acontecer com suas ações. Venha fazer parte de nosso grupo de assinantes e desfrute de conhecer antes, o comportamento do mercado, através das frequências do IMA.

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FATOS RELEVANTES POSITIVOS

Justiça bloqueia R$ 300 milhões da SAMARCO

Justiça penhora 5% do faturamento mensal da OGX

PETROBRAS conseguiu financiamento de US$ 1,84 bilhão para 2016

Termina a greve dos funcionários da PETROBRAS

Grécia tem novo acordo com credores

Produção da PETROBRAS aumenta 1,6% em outubro

GERDAU emite novas ações valendo R$1,80

Siderúrgicas tem alta nas ações após fala de Levy

 

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

Japão tem queda de 0,8% no PIB trimestral

Índice de Atividade Econômica do BC cai 0,5%

FED dá indícios de aumento na taxa de juros

 

 

PRÓXIMA SEMANA

Expectativa de Inflação pelos consumidores

Divulgação do PIB trimestral dos EUA

Relatório sobre construções no Brasil

Índice de Confiança do Consumidor nos EUA em Novembro

Venda de casas novas nos EUA em Outubro

dias observação 1537

Eventos(sinais de alerta de crash)

102
Acertos 93 (91,2%)
Falsos Alarmes 09 (8,8%)
Queda média -2,82%
Queda máxima -7,77%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,67 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 10 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos