Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

18/06/2012 a 21/06/2012

 

ATENÇÃO: Em virtude de minha participação em Congresso Internacional nos EUA, a próxima análise de mercado somente ocorrerá após dia 4 de Julho de 2012.

E as eleições na Grécia que eram a maior preocupação do mercado acabaram sendo esquecidas. Tudo acabou bem, com a tradicional pressão da união européia e os gregos se uniram para manter o acordo. Azar da população que vai pagar impostos ainda mais altos.

E o mercado viveu intensamente os dias antes do FED. Os bancos de investimentos impulsionaram os mercados começando na sexta-feira passada, já contando com o quantitative easing 3. E ele veio e o mercado ... caiu?

Claro, isso é tudo invenção do mercado para criar expectativas no investidor pequeno, aumentar os valores das ações de forma artificial e depois criar um "terrorzinho" para vender. Ficaram de "biquinho" porque o FED "só" vai dar para eles US$ 247 bilhões e eles queriam mais. Tudo errado, e o pequeno investidor não deve entrar nesse papo de banco de investimento.

O FMI, as custas dos países que sempre bateu, ganhou um senhor reforço no seu caixa. Paralelamente Brasil e China criaram um fundo próprio, o que não deixa de ser uma ferramenta de contra-partida interessante. Mas será que EUA e Europa vão gostar disso? Como podem esses "atrevidos" emergentes montarem um fundo próprio. Temos que ficar de olho nos movimentos, pois podem jogar pesado contra o Brasil.

A Espanha vai ter mais nota rebaixada por outra agência de risco e os EUA também.

O IMA-entrada está agora em 0,89 quase estacionado na semana. Até chegar no máximo 1,0 é bastante delicado investir em ações para médio e longo prazo. Os estrangeiros tentaram voltar, mas o movimento é muito pequeno e ainda estamos abaixo do valor acumulado histórico de nosso acompanhamento no site. Fique de olho em nosso monitor diário de estrangeiros na "aba" estrangeiros.

IMA crash = 0,0

IMA entrada = 0,89

 

 

A linha vermelha é a análise da transformada wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a transformada wavelet para o nível de entrada no mercado

Na análise de 15/06/2012 foi dito:"..O fato é que algo "vazou", e algo importante positivo vai acontecer. Grandes investidores souberam de algo na sexta-feira a tarde, certas novidades relacionadas com a crise... Se as eleições da Grécia forem positivas, o Ibovespa dispara na segunda-feira. Mas como o IMA-crash está alto, na terça-feira ou no máximo na quarta-feira tudo deve virar para baixo..."

O fato positivo que vazou é que o FED iria soltar o quantitative easing 3, tudo que os bancos queriam. E inflaram as ações com o resultado positivo nas eleições da Grécia. E conforme previsto, a bovespa começou lentamente caindo na quarta-feira, terminando de lado. Mas com o IMA-crash muito alto, ao redor de 0,8, a situação não iria durar muito tempo como previsto.

E na quinta-feira tudo desabou, como se fosse uma válvula de escape para deixar sair a pressão acumulada do IMA-crash. A queda bem forte conforme prevista foi de quase 3% e nessa sexta-feira deve continuar caindo mais um pouco.

Dos 57.339 do Ibovespa com IMA-crash em 0,81, a bolsa despencou hoje (quinta-feira) para 55.505. O IMA-crash está em 0,41 ainda alto e o IMA-entrada resolveu aparecer com 0,21.

Como dito acima, estarei fora num congresso sobre previsores de mercado financeiro em Boston e N. York e só retornarei às análises depois de 4 de Julho. Ao lado de Wall Street poderei sentir o que de real acontece nos EUA . Nada como estar no meio da "guerra" para contar sobre o barulho das bombas.

Para sexta-feira, o mercado deve continuar caindo com o IMA-crash indo a zero. Se isso ocorrer, segunda-feira à tarde pode ser um excelente dia para compras curtas. Se "teimosamente" o mercado voltar a subir, o IMA-crash volta a subir e a queda será ainda pior na semana que vem.

 

 

 

 

 

FATOS RELEVANTES POSITIVOS

FMI arrecadou US$ 456 Bi para combater crises

EMBRAER poderá construir aviões na China

Eleições na Grécia tranquilizam mercado

 

 

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

FED lança novo quantitative easing

 

PRÓXIMA SEMANA

Consequências do quantitative easing

Quais as projeções do livro bege do FED?

Grécia vai mesmo aceitar os acordos anteriores?

 

 

dias observação 766

Eventos(sinais de alerta de crash)

52
Acertos 44 (84,6%)
Falsos Alarmes 08 (15,4%)
Queda média -2,49%
Queda máxima -6,6%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,73 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 7,27 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos