Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

17/10/2016 a 21/10/2016

 

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa DIÁRIO ( dados de fechamento)

IMA crash - DIÁRIO= 0,77

IMA entrada - DIÁRIO= 0,00

 

O IMA-crash diário continuou sua alta nessa semana, passando dos 0,75 pontos e se aproximando de sua marca crítica. Dia após dia o IMA vem aumentando de valor com as altas seguidas na Bovespa. O alerta de perigo de uma grande queda se aproxima do vermelho.

Nessa semana, o COPOM iniciou sua trajetória de cortes na taxa de juros básica Selic. Queda dos juros é uma ótima notícia para o desemprego, visto que isso aliviará o setor de contratações com seus empréstimos.

Ainda vai demorar muito, no entanto, para essa queda se refletir em aumento do emprego para o cidadão comum. Não se sabe se essa foi somente uma jogada do COPOM ou se realmente novos cortes se acelerarão.

Tudo vai depender da inflação. No comparativo mensal, a inflação está em queda leve com a o aumento da recessão. Mas quando se observa a série de longo período, a tendência ainda é de alta.

O PIB, conforme colocamos em nosso texto semanal, está em franca queda. O próprio governo se desanimou com o resultado negativo que veio para o trimestre. As perspectivas estavam erradas sobre a melhora até o fim do ano, e agora já falam para o fim do ano .... que vem.

Aitividade Industrial cai, desemprego aumenta, PIB desaba, lançamentos imobiliários diminuem, e com isso a aprovação de Temer cai junto. Segundo pesquisa CNT/IstoÉ o governo agora é desaprovado por 51,4% (aqui).

Temer montou uma comitiva para trazer dinheiro de investimentos na viagem ao Japão, mas parece que a volta não foi tão feliz.. Segundo a jornalista especial da Folha que acompanhou a viagem, o governo levou uma dura sob portas fechadas do primeiro ministro japonês.

Ele reclamou das empresas japonesas estarem investindo forte no Brasil e perdendo muito dinheiro nos últimos dois anos.

A Mitisubishi é uma das emrpesas que mais perdeu dinheiro, com o encerramento das atividades em estaleiro no RJ. A empresa disse que só voltará a investir quando tiver garantias de retorno positivo.

A reportagem completa está aqui: " Apesar de ganhos de imagem, viagem a Japão deixa saldo misto para Temer".

E Temer teve que voltar antes da hora, após a prisão de Eduardo Cunha. Ao chegar no Brasil tirou a agenda livre para fazer diversos telefonemas. Com isso, semana que vem promete novamente furacão polítiico e financeiro na Bolsa de Valores.

Nos EUA o assunto da semana, obviamente foi o debate em Las Vegas para a eleição presidencial. Hillary, segundo pesquisas, voltou a se sair melhor. Ela pareceu mais segura e preparada para o debate e Trump, pra variar, falou o que não devia.

Trump disse que talvez não reconheça a vitória de Hillary na eleição, o que para os americanos é um absurdo. Ele diz que a eleição está sendo manipulada pela grande mídia.

Na Europa, nada muda. Continua chegando muita gente fugindo da Síria e se apinhando na Itália, Espanha e França. As discussões junto com a Russia para um cessar fogo na Síria estão longe de um acordo. E com isso mais civis e crianças estão morrendo todos os dias.

A ajuda financeira para essas pessoas na Europa, além de cara é sem efeito. A Europa está enxugando gelo e vendo suas finanças se deteriorarem. Agora com o rigor do inverno isso deverá piorar.

Desde o dia 6 de outubro que o volume de estrangeiros na Bovespa aumenta dia a dia. Como resultado temos esse aumento de negociações na bolsa e sua disparada ultrapassando os 60 mil pontos nesse mês. Acompanhe nossa medida em nosso monitor de estrangeiros.

 

 

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa INTRADIÁRIO ( dados a cada 15 minutos)

A linha vermelha é a análise da Transformada Wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a Transformada Wavelet para o nível de entrada no mercado

 

Em nosso relatório do dia 14/10/2016 escrevemos: "...Com essa alta na BOVESPA o IMA-crash intradiário voltou a subir. Ele estava em queda e acompanhou o Ibovespa na alta e nos traça novamente um cenário de possível e rápida correção para terça-feira que vem. Se isso ocorrer, talvez o melhor dia de recomprar ou comprar ações seja na quarta-feira ou quinta-feira, caso o IMA-crash vá a zero..."

O IMA-crash não caiu e a bolsa se viu sustentada pelas ações da Petrobras, Vale e Banco do Brasil durante a semana, com altas significativas. Uma pequena queda ocorreu apenas na quarta-feira e quinta-feira, mas o Ibovespa se recuperou rápido.

Abrindo a semana em 61.767 pontos, o Ibovespa seguiu praticamente uma reta ascendente em seu valor, com pequenos altos e baixos. Na terça-feira deu um incrível salto para 63 mil pontos com várias notícias de vendas do patrimônio da Petrobras.

Além disso os investidores estavam se baseando nas opiniões dos analistas de um possível corte na taxa Selic. Com essa expectativa mais investidores chegaram com apetite na bolsa na quarta-feira fazendo o Ibovespa aumentar novamente, estacionando em 64.040 pontos.

E como o IMA-crash estava quase em 1,0, o Ibovespa começou a voltar lentamente. Após o corte confirmado da Selic os investidores começaram a realizar suas vendas para embolsas os fortes lucros dos últimos dias.

Na quinta-feira o Ibovespa já tinha voltado para 62.892 pontos quando o preço do barril voltou a subir. As ações da Petrobras então sustentaram a queda do Ibovespa e elevaram os negócios, fazendo o Ibovespa subir novamente.

E na sexta-feira, após uma pequena queda de correção, o Ibovespa novamente subiu forte na parte da tarde, passando novamente dos 64 mil pontos.

Para a semana que vem, em movimento normal, uma queda forte e generalizada poderá ocorrer. Como se vê abaixo, nosso monitor de Risco está em seu valor máximo, no centro do furacão de queda.

No entanto, se o preço do barril continuar aumentando no mercado internacional e se a Petrobras continuar vendendo patrimônio para fazer caixa, é bastante provável que a Bovespa resista novamente.

Em breve uma queda forte será inevitável, pois muitos estrangeiros que fizeram enormes lucros nesses dias vão querer levar o dinheiro de volta na esperança da nova reunião do FED. Assim, não é descartável que esse minicrash ocorra logo.

Um bom acerto no IMA-crash intradiário das empresas foi para a RENT3 com uma queda significativa quando o IMA-crash ultrapassou de 0,8 pontos.

Como pode ser visto a seguir, quando o IMA estava acima de 0,8, a ação valia R$ 42,60 e então a mesma começou a desabar.

A RENT3 caiu até R$ 40,70 para então estacionar. A queda prevista foi de 4,46%.

RENT3 x IMA_crash

As ações da CSN tiveram um bom acerto por parte do IMA-crash.

Como pode ser observado a seguir, quando as ações valiam R$ 10,70 o IMA passou de 0,8. E então o crash começou com a ação, chegando ao fundo do poço em R$ 10,00. A queda foi de 7%.

 

CSNA3 x IMA_crash

Tem mais alertas para semana que vem. Veja você mesmo!

Acompanhe nossos indicativos na parte de assinantes do CANAL IMA-ONLINE. e saiba antes do mercado tradicional o que vai acontecer com suas ações. Venha fazer parte de nosso grupo de assinantes e desfrute de conhecer antes, o comportamento do mercado, através das frequências do IMA.

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FATOS RELEVANTES POSITIVOS

SOMOS EDUCAÇÃO afasta funcionários com práticas ilícitas no PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO.

Lançamentos da GAFISA no trimestre foram 21,3% maior do que o mesmo período do ano passado

Crescimento do PIB chinês ficou em 6,7% no trimestre na comparação anual.

VALE bate recorde na produção de minério de ferro

SELIC cai para 14%. COPOM decide cortar 0,25%

MPF apresenta denúnica contra a VALE pelo acidente da SAMARCO

PRUMO LOGISTICA assina compromisso para condomínio logístico no Porto de Açu.

Brookfield compra 70% da Odebrecht Ambiental

 

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

Cyrela termina o trimestre com 26% menos lançamentos do que 1 ano atrás.

PETROBRAS vende refinaria em Okinawa no Japão.

Cai o número de linhas telefônicas no país.

Fábrica da Gerdau em greve em S.J.Campos

PIB continua caindo forte. Queda de 5,6% no acumulado de 12 meses.

PETROBRAS vende a sucroenergético Guarani, que produz biocombustíveis.

 

PRÓXIMA SEMANA

Divulgação do IPCA-15 de outubro

Atividade Industrial de outubro

Venda de casas novas nos EUA em setembro

Pedidos de bens duráveis nos EUA em setembro

IGP-M de outubro

PIB trimestral dos EUA (3o. trimestre)

dias observação 1765

Eventos(sinais de alerta de crash)

116
Acertos 108 (93%)
Falsos Alarmes 08 (7%)
Queda média -2,88%
Queda máxima -7,77%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,59 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 10 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos