Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

19/03/2012 a 23/03/2012

 

O mundo depende do petróleo, e sempre fica nervoso e estressado quando algo ocorre no Oriente Médio. Lentamente os países europeus vão deixando de firmar contratos de compra com o Irã, cumprindo resolução e sansões devido ao uso da energia nuclear por parte do Irã. Por sua vez, o Irã está tentando convencer os outros países árabes a só aceitar pagamentos de petróleo com Ouro. Muito difícil disso ocorrer, mas a quebra de braço tem como resultado aquilo que os dois lados buscam. Aumentar o preço do petróleo para fazer as ações ligadas ao óleo subirem.

Qual o patamar? Alguns afirma, US$150, outros US$170,00 e por aí afora vão estimando. Se por um lado isso é bom para as ações, é mau para os países já em situação delicada como Grécia, Espanha e Portugal. No Brasil, a discussão é até quando o governo vai segurar o preço da gasolina. Se a gasolina subir a inflação sobe, e em ano de eleição é tudo que o governo não quer.

A semana foi de "espera" dos acontecimentos. Todos os lados estão estudando as possíveis estratégias e novos movimentos devem ocorrer em breve. Depois do acordo da Grécia, estão começando a dizer que a Espanha é a próxima, pois não deve cumprir os cortes do déficit público estimados em 5% do PIB. O governo espanhol desmente e diz que vai cumprir a meta.

O IMA-crash diário está subindo rápido, agora em 0,42. Muitos leitores enviaram e-mail perguntando se esse valor é preocupante. Não, esse valor não é preocupante, mas indica que é possível uma correção. Se continuar subindo, ao invés de correção a situação fica preocupante. Como já explicado antes, acima de 0,8, aí sim, chance de grande virada se torna mais real.

Os estrangeiros continuam estacionados, esperando para ver o que fazer nas próximas semanas. Fique de olho em nosso monitor diário de estrangeiros na "aba" estrangeiros.

IMA crash = 0,42

IMA entrada = 0,0

 

 

A linha vermelha é a análise da transformada wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a transformada wavelet para o nível de entrada no mercado

Na análise de 16/03/2012 foi dito:"...Na segunda-feira continua o mesmo cenário, com risco de queda logo na abertura emquanto o IMA-crash estiver alto. Se a bovespa for caindo devagar como nos últimos dias, o IMA continuará caindo e pode zerar. Mas uma subida forte fará o IMA-crash voltar a subir forte também. Maior chance na segunda-feira: queda...". O Ibovespa caiu conforme alertado na sexta-feira e tudo começou na segunda-feira na parte da tarde. O primeiro solavanco foi na terça-feira que se manteve até quinta-feira com uma segunda queda forte.

As duas grandes quedas da semana somaram 2 mil pontos. Após forte queda o Ibovespa se recuperava um pouco, chamando quem estava fora para entrar. E depois caía mais um pouco. Essa queda em patamares fez com que o IMA-crash intraday fosse lentamente caindo, conforme previsão. Ainda não chegou a zero, mas está muito perto, cerca de 0,15.

Quem apareceu e que estava muito tempo sem se mostrar é o IMA-entrada intraday. Está mostrando que o Ibovespa está se tornando atraente para day-trade. Talvez ainda valha a pena esperar para entrar no fim da segunda-feira, quando o sinal deverá estar mais forte e sem o perigo do IMA-crash atrapalhar. Se a Bovespa cair mais forte na segunda-feira, então o IMA-entrada deverá passar de 0,8 e a hora de entrar será ideal para a semana.

 

 

 

 

FATOS RELEVANTES POSITIVOS

China e BID criam fundo de US$ 1 Bi para América Latina.

Brasil ultrapassa França e é o 7o. maior mercado do mundo em internet.

Bancos brasileiros passaram no teste de estresse, afirma BC.

Banco Europeu afirma que a crise está estabilizada na Europa

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

Taxa de consumo nos EUA continua abaixo da pré-crise, afirma FED.

OGX e LLX dão tombo nos investidores e relatam perdas milionárias em 2011.

 

 

 

 

PRÓXIMA SEMANA

Discussão entre EUA, União Européia e Irã. Petróleo ainda será notícia.

 

 

 

dias observação 705

Eventos(sinais de alerta de crash)

51
Acertos 43 (84,3%)
Falsos Alarmes 08 (15,7%)
Queda média -2,52%
Queda máxima -6,6%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,73 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 7,4 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos