Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

19/11/2012 a 23/11/2012

 

Dia 25 de Novembro o "Mudanças Abruptas" completa 3 anos. Muito obrigado a todos pelo carinho e paciência em ler minhas análises e textos. Obrigado pelo apoio dos assinantes no canal IMA-online. A contribuição deu "sangue novo" no site e nas ideias. O site está crescendo e ficando complexo, o que vai exigir em breve um maior profissionalismo para lhe atender melhor. Estou muito feliz pela ideia se propogar positivamente.

Nessa semana, o Brasil conseguiu "passar de ano" para a agência de análise de risco Moody's. A França não, foi reprovada. Segundo a Moody's a perspectiva para o Brasil é muito boa, e tem a chance de aumentar mais sua nota no futuro. Já a França "capengou" e a agência bateu forte. De AAA a nota da França caiu para AA1. O mercado não gostou e caiu na terça-feira, mas gostou do Brasil e subiu na sexta-feira.

Os políticos e banqueiros europeus continuam perdidos, sem solução para a Grécia. Eles tem somente mais uma semana, caso contrário a Grécia não terá dinheiro para pagar salário de funcionário público. Triste essa situação que deve acontecer o mesmo em breve para Portugal, Espanha e Itália. As revoltas continuaram nesses países e uma nova revolta começou no Oriente Médio. Relatos da mídia dão conta que as estatísticas gregas apontam um enorme aumento no número de suicídios por conta da crise.

Seja por Deus ou Satanás, os fanáticos religiosos voltaram a se matar e o mercado mundial ficou apreensivo. E quando o assunto é Oriente Médio, petróleo é o assunto. O preço subiu 2,3% do início de quinta-feira até o final de sexta-feira. E como a Alemanha apresentou dados que animaram os grandes fundos, as bolsas mundiais dispararam na sexta-feira arrastando a Bovespa para uma boa alta de 2%.

O IMA-entrada diário subiu ainda mais nessa semana, passando de 0,77. O cenário se tornou interessante para comprar e esperar por uns dois meses. Final de ano as pessoas recebem o décimo-terceiro e vão as compras. Em janeiro, tradicionalmente depois do dia 20 os mercados caem. É a síndrome do início do ano. No Brasil o comércio tentou imitar a "sexta-feira negra" dos EUA, mas os descontos são camuflados de jogada. Conclusão, o Procon já teve que entrar em cena para multar empresas que tentaram enganar o consumidor. Esse é o Brasil!

Os estrangeiros continuam na mesma toada, esperando se vai ou não ter o tal "abismo" fiscal. Claro que não. O próprio Ben Bernanke virou político e colocou um "terror" a mais, afirmando nessa semana que se o abismo ocorrer, o Banco Central dos EUA (FED) não poderá salvar a economia dos EUA. Então, os estrangeiros estão esperando para se arriscar. Acompanhe em nosso monitor de estrangeiros.

IMA crash = 0,0

IMA entrada = 0,77

 

 

A linha vermelha é a análise da transformada wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a transformada wavelet para o nível de entrada no mercado

ANÁLISE SEMANAL

Na última análise de 16/11/2012 foi dito:" ..Segunda-feira pode até ser um dia de compra, mas o IMA-entrada pode subir ainda mais. Isso indicaria uma continuação da queda. De todo modo, para o curto período de uma semana, ou um pouco mais, uma compra agora não é de todo mal. No futuro de 15 dias, os rendimentos dessa compra poderão ser bem satisfatórios. "

O texto da análse foi escrito no dia 16/11 e já se passaram 7 dias dos 15 dias comentado para a alta. Só com a metade dessa "previsão", para quem comprou com o IMA-entrada online já ganhou quase 4%. no Ibovespa. Mas se o leitor comprou algumas ações com o IMA-entrada acima de 0,8 ganhou muito mais. Por exemplo, quando o IMA-entrada da semana passada ultrapassou 0,8 a Gerdau (GGBR4) estava em R$17,23. Bateu hoje, com IMA-entrada em quase zero, o valor de R$18,85. O investidor deve ter ganho mais de 9% em apenas uma semana. Nada mal para o IMA-entrada.

E na segunda-feira o Ibovespa ficou oscilando de lado, na terça-feira foi feriado, na quarta-feira leve queda, na quinta-feira leve alta para arrancar de vez nesta sexta-feira. Só na sexta-feira o Ibovespa subiu 2%. E o melhor de tudo é que o IMA-crash ainda não apareceu no "mapa de risco" plotado no canal IMA-online. Isso é muito bom, pois ainda deveremos ter perto de dois dias de altas "seguras".

O Ibovespa deve subir na segunda-feira e o IMA-crash deverá aparecer. Então, quem está fora vai querer comprar e na terça-feira o Ibovespa sobe mais um pouco. Se o IMA-crash subir devagar, melhor para todos, pois a queda demorará mais um dia. Mas se o IMA-crash aparecer e subir "afoito" na segunda-feira, terça-feira é dia de queda forte, ou no máximo na quarta-feira.

Logo, para quem está fora, não entre ainda, ou entre para fazer day-trade na segunda-feira. Para quem está dentro, calma e segure mais um pouco. Vai ser fácil saber a hora de vender e embolsar os lucros, o sinal do IMA-online vai avisar.

 

 

FATOS RELEVANTES POSITIVOS

BNDES lucra R$2 Bilhões no 3o. trimestre

Petrobras recupera pouca a pouco níveis da produção de petróleo

Moody's mantém nota de crédito do Brasil com perspectiva positiva

AMBEV é maior do que a Petrobrás em valor de mercado

 

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

ELETROBRAS cai mais de 70% no ano.

Moody's rebaixa nota de crédito da França

BNDES investe mais de R$500 milhões em empresa de Chip e Eike

Ben Bernanke assume que não tem como salvar EUA se abismo fiscal se concretizar.

 

PRÓXIMA SEMANA

Reunião final sobre a Grécia. É nessa semana ou nessa semana. Não tem mais prazo.

Obama volta a discutir com o presidente da Camara e com o Senado.

O governo brasileiro vai aumentar em 15% o combustível? Esse assunto vai render.

dias observação 880

Eventos(sinais de alerta de crash)

57
Acertos 49 (85,9%)
Falsos Alarmes 08 (14,1%)
Queda média -2,64%
Queda máxima -6,73%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,72 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 7,27 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos