Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

21/02/2011 a 25/02/2011

 

A Libia continua dominando o cenário econômico devido sua reservas internacionais de petróleo. O petróleo atingiu o valor de US$101,00 (N.York) e já atingiu o bolso dos consumidores americanos. No Brasil ainda não sentimos pois a Petrobrás faz uma média de alguns meses antes de repassar os aumentos aos combustíveis.

A reunião do G20 foi como as anteriores, apenas compromissos e protocolos de intenções. A China agiu novamente sobre seus depósitos obrigatórios dos bancos, aumentando em mais 0,5%. O governo chinês está bastante preocupado com a inflação.

Saiu hoje o PIB inglês e americano para o último trimestre de 2010. Todos foram desanimadores, revisando as previsões para baixo.

Em termos de IMA-crash diário está caindo, agora em 0,69. A estatística nos mostra que o IMA só cai quando a bolsa cai. Para chegar a zero a bovespa tem que despencar. Está ainda mostrando muito nervosismo de mercado e perigo para o investidor de longo prazo. Em trajetória de queda,o IMA poderia indicar que a bolsa vai cair ainda mais do que nos últimos dias? Talvez .

IMA crash = 0,69

IMA entrada = 0,00

 

 

A linha vermelha é a análise da transformada wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a transformada wavelet para o nível de entrada no mercado

Na análise de 18/02/2011 foi dito:"Como a crise no Oriente Médio continua se agravando, se ocorrer algo na segunda feira à tarde, aí sim as bolsas podem ter realizações. Com o valor de 0,35 para o IMA crash, se tiver uma virada será apenas correção, talvez de volta para 67 mil pontos. Caso contrário o Ibovespa sobe mais um pouco até o meio de semana para então reverter...". E foi mesmo uma pequena correção, um pouco abaixo dos 67 mil (66.400). Na semana passada o IMA-crash intraday subiu pouco e perdeu velocidade, parando em 0,35. Como dissemos, nesse patamar as viradas são pequenas e confortáveis.

O IMA-crash desapareceu e o IMA-entrada voltou forte no meio da semana, proporcionando uma entrada boa para os investidores.Começou a perder a pressão e está agora em 0,4, com grande probabilidade de cair. Significa que a bolsa terá uma pequena chance de subir nessa próxima semana. Mas diante de Kadafi, tudo é possível. Se ele cair as bolsas do mundo vão disparar. Se ele matar mais gente e atacar seus poços de petróleo, as bolsas voltam a cair. Melhor esperar para tomar decisão já que a boa entrada foi no meio da semana pois o IMA está indefinido.

FATOS RELEVANTES POSITIVOS

Lucro da Petrobras foi recorde em 2010, mais de 35 bilhões de reais.

Lucro da Vale foi bom.

EUA monitoram contas da Líbia.

Suiça congelou os bens de Kadafi na Europa.

 

 

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

Preço do Petróleo dispara e atinge US$110 em N.York.

PIB dos EUA cresce pouco no último trimestre de 2010.

PIB da Inglaterra cresceu apenas 0,5% no último trimestre de 2010.

Espanha já sente os efeitos da alta do petróleo em sua economia local.

China aumenta depósito em seus bancos para conter inflação.

 

 

 

 

PRÓXIMA SEMANA

- Observar as sansões do mundo contra Kadafi.

- Observar a alta do preço do petróleo.

 

dias observação 444

Eventos(sinais de alerta de crash)

37
Acertos 29 (78,3%)
Falsos Alarmes 08 (21,7%)
Queda média -2.24%
Queda máxima -6,6%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,91 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 7,4 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos