Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

21/03/2016 a 24/03/2016

 

A volatilidade poderá disparar nessa semana nos mercados do Brasil. Se nas semanas anteriores o sobe e desce das ações foi intensivo, nessa semana que se inicia será violento.

E o mais interessante que nada tem com relatórios de empresas ou com os políticos. Mas todas as atenções estarão voltadas para a reunião do plenário do STF (Supremo Tribunal Federal).

Fora isso, nessa semana também vence o prazo para o juiz Sérgio Moro se explicar sobre os grampos às pessoas com fórum privilegiados. E ainda temos a parte política da história, quando na terça-feira o PMDB decidirá se fica no governo ou sai do governo.

No âmbito dos mercados, o presidente da Petrobras foi convidado para ser ouvido no Congresso Nacional em Brasília, sobre as perdas bilionárias da empresa no ano passado. A Petrobras teve prejuízo recorde de R$ 34 bilhões.

Na parte internacional, o destaque negativo foi o atentado terrorista em Bruxelas, com diversos mortos e feridos. Quando tudo parecia convergir para retormada da vida no país, nesse domingo outro atentado num parque matou mais de 60 pessoas e deixou cerca de 300 feridos no Paquistão. Novamente homens bomba se explodiram com artefatos que levaram vidas inocentes.

O lado positivo da semana ficou por conta da visita à Cuba do presidente dos EUA Barack Obama. Finalmente a tensão entre os dois países diminuiu bastante e o Congresso dos EUA já acena com a queda da barreira comercial ao país.

Se isso ocorrer, os primeiros que entrarem vão ganhar muito dinheiro, pois encontrarão um país sedento pela atualização de serviços e uma vida melhor. A ditadura não acabará de imediato, mas com o início dessa atualização, a pressão interna vai aumentar para o lado dos irmãos Castro.

O volume de investimentos disparou com a possibilidade de mudança de governo no Brasil. Muitos estrangeiros estão voltando, visto que parece que os juros dos EUA não aumentarão tão cedo. Acompanhe nossa medida em nosso monitor de estrangeiros.

O IMA-entrada diário continua em queda acentuada e o IMA-crash diário nos mostra que as altas poderão ser mais constantes. Quem comprar ações para curto prazo, ou seja, para questão de seis meses, poderá obter grandes lucros. O IMA-crash apareceu e aumenta de valor semana após semana. Terminou a semana que passou em 0,13.

 

IMA crash = 0,13

IMA entrada = 0,72

 

 

A linha vermelha é a análise da transformada wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a transformada wavelet para o nível de entrada no mercado

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa Intradiário ( dados a cada 15 minutos)

Em nosso relatório do dia 18/03/2016 escrevemos: ".... A probabilidade de queda é de 90% na segunda-feira....O Ibovespa pode até abrir em alta na segunda-feira, mas se o IMA estiver certo, a alta não deve se sustentar muito tempo. Uma virada forte deverá acontecer com a realização de curto prazo...".

E novamente o IMA acerta sobre o Ibovespa. Na segunda-feira o Ibovespa abriu em alta, chegando a atingir 51.245 pontos e ficou nesse patamar até terça-feira. Quando o IMA-crash começou a perder força, o Ibovespa parou de subir e estacionou por dois dias.

Na quarta-feira, logo na abertura a bolsa desabou. Uma lista da Odebrecht de possíveis subornáveis incluía não somente políticos do governo, mas também da oposição, tais como o governador de São Paulo Gerlado Alckmin e o ex-candidato à presidência Aécio Neves.

O mercado agora perdeu a referência de quem é quem, e tudo desabou, com os investidores, diante da incerteza, embolsando seus lucros das últimas semanas. Do patamar de 51 mil pontos, o Ibovespa chegou ao fundo de 48.900 pontos na quinta-feira da semana santa.

Com essa queda, o IMA-crash desapareceu e zerou. Em seu lugar reapareceu o IMA-entrada que subiu forte ao longo da quinta-feira. E quanto mais ele subia, mais o Ibovespa caía. Ao reverter a tendência, o IMA-entrada parece nos sinalizar que o Ibovespa poder arrancar e aumentar novamente nessa semana.

Assim, se tivéssemos que recomendar algo, seria uma compra rápida. Se realmente o IMA-entrada começar a cair, é sinal de alta para o Ibovespa. Então, nos parece bastante interessante que até o final da próxima sexta-feira, o Ibovespa deverá voltar a subir forte até o reaparecimento do IMA-crash.

Se o IMA-crash voltar, talvez na quinta-feira seja dia de realização forte.

Nas ações, novamente uma semana com uma série de acertos. Por exemplo, o IMA-crash acerto para a VIVT4, como pode ser visto à seguir.

Comparação VIVT4 x IMA-crash

Que tal a RENT3? Nada mal, com uma queda prevista de 7% como pode ser visto à seguir.

Comparação RENT3 x IMA-crash

As ações da ITSA4 respeitaram muito bem o alerta do IMA-crash. Quando o IMA-crash atingiu 0,6 e estacionou, as ações desabaram 8,1% como visto à seguir.

Comparação ITSA4 x IMA-crash

E a BRASKEM então? Desabou mesmo, da forma como o IMA-crash alertou nossos clientes ao longo da semana. As ações caíram 16,3%, um desabamento total da empresa como visto à seguir.

Comparação BRKM5 x IMA-crash

Gosta do Banco do Brasil? As ações se mostram bastante atraentes, depois do IMA-crash alertar nossos clientes no canal interno. Observem que quando o IMA-crash estacionou em 0,6 as ações do BBAS3 começaram a cair. E caíram de R$ 20,62 para R$ 18,80. A queda alertada antes pelo IMA foi de 8,8%.

Comparação BBAS3 x IMA-crash

Acompanhe nossos indicativos na parte de assinantes do CANAL IMA-ONLINE. e saiba antes do mercado tradicional o que vai acontecer com suas ações. Venha fazer parte de nosso grupo de assinantes e desfrute de conhecer antes, o comportamento do mercado, através das frequências do IMA.

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FATOS RELEVANTES POSITIVOS

PETROBRAS encontra novo poço de petróleo na Bacia de Santos.

China afirma que vai controlar capital de curto prazo para evitar especulações contra sua moeda. Espera estancar a queda nas reservas internacionais.

Obama (EUA) visita Cuba

 

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

Governo arrecada 11,5% menos impostos em fevereiro na comparação anual

Petrobras tentará vender BR Distribuidora segundo a Reiters.

PETROBRAS tem prejuízo de R$ 34 bilhões em 2015.

VALE quer mudar política de dividendos.

Taxa de desemprego no Brasil cresce 8,2% em Fevereiro.

 

PRÓXIMA SEMANA

Divulgação do IGPM de Março.

Índice de expectativa de inflação dos consumidores.

Reuniões de decisões no STF sobre a lavajato.

 

 

dias observação 1619

Eventos(sinais de alerta de crash)

106
Acertos 97 (91,5%)
Falsos Alarmes 08 (8,5%)
Queda média -2,84%
Queda máxima -7,77%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,66 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 10 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos