Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

23/08/2010 a 27/08/2010

Os relatórios sobre os EUA não foram nada bons nessa semana. O PIB americano foi revisado para baixo, para 1,6% de crescimento no segundo trimestre. O governo dos EUA estimavam 2,4%. E relatório atrás de relatório levaram todas as bolsas para baixo.

Para fechar a semana, o presidente do FED Ben Bernanke fez um discurso dizendo que o crescimento está "angustiante". E não é que as bolsas subiram! Sim, segundo as reportagens de sites, "os investidores" acreditam na palavra do FED que está empenhado para conter uma possível deflação. Claro, o presidente não mostrou nenhum plano de reação, mas como estavam baratas as ações, os investidores foram as compras.

E que compras! No Brasil o Ibovespa subiu nessa sexta-feira 2,69%, sem motivo real nenhum. Apenas subiu porque lá fora subiu. Como o mercado vive de "ondas", essa onda altista deve seguir na segunda-feira. Para o investidor que não gosta de se arriscar, ficar assistindo esse filme de sobe e desce é uma boa pedida. O IMA-crash termina a semana em 0,84, indicando que esse cenário de sobe e desce não é o ideal.

IMA crash = 0,84

IMA entrada = 0,00

 

A linha vermelha é a análise da transformada wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a transformada wavelet para o nível de entrada no mercado.

 

Na análise de 20/08/2010 foi dito:"...O IMA-crash intraday continua em torno de 0,2 em trajetória descendente, mas ainda não em zero. Significa que o Ibovespa poderá ainda começar na Segunda-feira em baixa e uma possível entrada somente no meio da semana que vem, talvez Terça-feira ou Quarta-feira. ". E que baixa! O Ibovespa caiu dia após dia até quinta-feira quando o IMA-entrada chegou no seu máximo da semana em 0,76. E então foi um dia muito bom de comprar para trades curtos.

Quando o IMA-entrada atingiu 0,76 o Ibovespa estava em 63.929 e então reverteu nessa sexta-feira para 65.585. Quem seguisse o IMA teria um retorno de 2,59% em dois dias. Nada mal para uma semana que começou em 66 mil e chegou em 63 mil. No fim, o Ibovespa se recuperou para 65.585. O IMA-entrada agora está em sinal de descida, indicativo que a bolsa poderá subir na segunda-feira. O IMA-crash poderá começar aparecer na tarde de segunda-feira e as vendas para obtenção de lucro devem acontecer, ou no final da segunda-feira, ou na terça-deira (caso o IMA-crash atinja valores bem expressivos).

 

FATOS RELEVANTES POSITIVOS

México cresceu 7,6% no segundo trimestre

Saldo da balança comercial do Brasil ficou positivo em USS 864 milhões

Aumentaram os pedidos de hipotecas em 5% nos EUA

 

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

Mais 4 bancos resgatados nos EUA

Dívida externa do Brasil aumentou para US$ 235 bilhões

Ações da Embraer caem com queda de avião na China

Vendas de imóveis usados nos EUA caíram 27% em Julho

S&P corta nora de crédito da Irlanda

Estoques de petróleo aumentaram nos EUA

Presidente do FED diz que crescimento é incerto

PRÓXIMA SEMANA

- Terça-feira (31/08) BC japonês divulga nova política de estímulo ao crescimento.

dias observação 331

Eventos(sinais de alerta de crash)

30
Acertos 23 (76,6%)
Falsos Alarmes 07 (23,4%)
Queda média -2.22%
Queda máxima -6,6%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,91 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 7,4 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos