Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

26/09/2016 a 30/09/2016

 

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa DIÁRIO ( dados de fechamento)

IMA crash - DIÁRIO= 0,712

IMA entrada - DIÁRIO= 0,00

 

O IMA-crash diário começou a cair e bem rápido. Do seu máximo valor no dia 20 de setembro agora está próximo dos 0,7 pontos. E com sua queda o Ibovespa começou a cair também.

Diante do cenário nacional e agora, com a crise já declarada do Deutsche Bank, as coisas podem começar a se complicar pelo mundo afora.

Se a queda das bolsas se acelerar na próxima semana, o IMA-crash diário pode nos ter realmente alertado de uma mudança de cenário de longo prazo.

Mas caindo do atual patamar (0,7) a queda pode ser forte, mas não tão grave.

Porém, se voltar a subir e atingir o máximo valor de 1,0 ponto, então teremos complicações no nível da crise de 2008. Várias notícias internacionais já começam a falar, por exemplo, em bolhas financeiras nos títulos. E isso é preocupante.

No cenário interno, como de costume, tudo vai mal. Apesar da imprensa tentar criar uma agenda positiva, selecionando a dedo boas notícias, em conversa com alguns empresários, o cenário não anda.

O balde de água fria na semana veio de duas fontes. A primeira a inflação, agora reconhecida pelo próprio BC como ao redor de 7,3%. A segunda fonte de desânimo é o desemprego. Agora ultrapassa os 12 milhões de desempregados.

Foi o que escremos antes.

Publicar e fazer estardalhaços em cima do tal "índice de otimismo" do mercado não significa nada. O que todo mundo deseja é o fato concreto, com ações concretas, com combates e atitudes certas. Até agora, só iô-iô, vai e volta o tempo todo.

Os políticos sumiram de Brasília.

Essa semana é o vestibular deles, estão todos ansiosos e longe do Congresso. Eles consideram mais importante as traquinagens do seu local de moradia do que discutir atitudes e atos ao nível nacional.

Fora do Brasil, o destaque da semana foi o debate entre Hillary e Trump.

Foi um massacre de Hillary, com tiradas sarcásticas que colocaram Trump nas cordas. Ele provou do próprio veneno e ficou sem palavras diante de algumas ciladas que ela armou para ele.

No Oriente Médio a morte de Shimon Peres provou que ele realmente mereceu o prêmio Nobel da paz. Em seu funeral, até o lider palestino apareceu em reconhecimento ao seu trabalho. Palestina e Israel não se falam há mais de 5 anos.

E na Europa, o Deutsche Bank vai rolar e vai levar muita gente. AInda tudo por conta da crise de 2008. O banco foi processado pela justiça dos EUA e terá que pagar US$ 14 bilhões.

As ações do banco no índice DAX alemão caíram 30% desde abril desse ano. E cada queda cresce a especulação sobre uma possível ajuda do governo. Mas Angela Merkel diz que não.

Esta semana tivemos menos investimento estrangeiro na Bovespa. Desde 8 de agosto a queda tem sido lenta, mas constante. Tivemos uma pequena alta na primeira semana de setembro, mas agora a queda se acentua. Acompanhe nossa medida em nosso monitor de estrangeiros.

 

 

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa INTRADIÁRIO ( dados a cada 15 minutos)

A linha vermelha é a análise da Transformada Wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a Transformada Wavelet para o nível de entrada no mercado

 

Em nosso relatório do dia 23/09/2016 escrevemos: "...Para a semana que vem, provavelmente teremos correção do Ibovespa, visto que o IMA-crash está alto e começou lentamente a perder força. Para quem é investidor pequeno e pessoa física e ainda está fora da Bovespa, o momento é delicado de entrar..."

E não precisa dizer que foi isso mesmo. A bolsa se corrigiu, com muitos ativos perdendo seu valor em relação a semana passada. O Ibovespa começou a semana em 58.367, caiu na terça-feira para 57.400 pontos e depois voltou a subir.

O mercados se animaram a partir da quarta-feira com o anúncio da OPEP de que vai agora diminuir a produção de petróleo. Espera-se então que, com menor estoque, o preço aumente significativamente.

Só no dia do anúncio o preço saltou 6%.

E com isso os preços da PETR3 e PETR4 dispararam, fazendo o Ibovespa voltar para acima dos valores do início da semana. Na quinta-feira o Ibovespa estava em 59.400 pontos com a arrancada da Petrobras.

No entanto, sexta-feira os ânimos despencaram com as notícias logo cedo do Deutsche Bank.

Para nossa sorte, quando o Ibovespa abriu, os boatos já tinham se dispersado, e novos boatos positivos estavam em circulação. A provável ajuda do governo da Alemanha e discursos do presidente do banco fizeram as ações ao redor do mundo voltarem ao normal.

Assim,o Ibovespa terminou estável em 58.367 pontos.

Para as ações, foi uma semana fantástica de acertos no IMA do canal de assinantes.

Por exemplo, para o IMA-crash da COSAN, percebe-se o alerta em linha com a forte queda durante a semana.

Quando o IMA-crash (linha vermelha) da CSAN3 ultrapassou de 0,8 pontos, a ação que estava valendo R$ 37,90 caiu para R$ 37,00. Queda de 2,4%.

 

CSAN3 x IMA_crash

As ações do Itaú derreteram na semana.

Com medo dos bancos serem contaminados, todo mundo evitou ação de bancos pelo mundo todo. Quando o IMA-crash do Itaú marcou pouco mais de 0,8 pontos, as ações valiam R$ 36,65.

Logo em seguida começaram a cair para o fundo do poço, valendo R$ 35,37.

A queda foi de 3,5%, alertada antes pelo IMA.

ITUB4 x IMA_crash

As ações da BVMF3 foram outro acerto do IMA-crash. Como pode ser visto a seguir, o acerto foi duplo.

Avisou corretamente duas vezes na semana. No primeiro alerta a ação valia R$ 17,36 e caiu para R$ 16,39.

A queda foi de 5,6% diante do IMA-crash por volta de 0,9 pontos. Nenhuma surpresa para quem acomapanhava no canal do assinante.

 

BVMF3 x IMA_crash

A VALE5 apresentou um resultado muito interesante, com o gráfico do alerta "colado" e ordenando o que aconteceria com a ação.

Como pode ser visto abaixo, a linha vermelha está em cima da linha preta dos preços.

Quando o preço estava em R$ 15,84 o IMA-crash valia 0,93. E tudo caiu em seguida, com o preço da ação chegando a R$ 15,41 nessa sexta-feira.

A queda foi de 2,7%.

 

VALE5 x IMA_crash

Tem mais alertas para semana que vem. Veja você mesmo!

Acompanhe nossos indicativos na parte de assinantes do CANAL IMA-ONLINE. e saiba antes do mercado tradicional o que vai acontecer com suas ações. Venha fazer parte de nosso grupo de assinantes e desfrute de conhecer antes, o comportamento do mercado, através das frequências do IMA.

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FATOS RELEVANTES POSITIVOS

BRASKEN pagará dividendos de R$ 1 bilhão

VALE espera receber US$ 768 milhões por mina de carvão.

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

BC espera inflação de 7,3% esse ano.

PIB poderá ter queda de 3,3% esse ano.

SAMARCO deixa de pagar juros de bônus de credores.

Brasil cai no ranking dos países competitivos.

Desemprego atinge 11,8%.

Deutsche Bank em crise financeira

 

PRÓXIMA SEMANA

Balança Comercial de Setembro

Produção Industrial de Agosto

INPC e IPCA de Setembro

IGP-DI de Setembro

dias observação 1751

Eventos(sinais de alerta de crash)

115
Acertos 107 (93%)
Falsos Alarmes 08 (7%)
Queda média -2,89%
Queda máxima -7,77%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,60 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 10 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos