Quarta-feira, 02 de Março, 2011

 

 

Asboniz, o super robô trader

 

A.S.B.O.N.I.Z (Automata Stock Business On National Intraday Zurich) foi criado no início de 2012 para ser o melhor robô trader do mundo. Seu criador foi John Silva Pesh, filho de uma brasileira que fazia doutorado na Suíça. A morena Carla Jaboatão da Silva se casou com seu colega de doutoramento, o americano Paul Western Pesh. Ela fazia doutorado em Ciência da Computação e Pesh em Finanças no renomado ETH, o mesmo onde Albert Einstein estudou. Seu filho John herdou habilidades extremas de ambos os pais e ao iniciar carreira num banco suíço, desenvolveu Asboniz.


O robô trader não era um simples programa como os tradicionais existentes no mercado. Além da negociação extremamente rápida ele permitia ao seu cliente saber através de amostras estatísticas nos mercados do mundo, quais ativos estavam sendo mais negociados e suas correlações com os retornos. Apresentava gráficos, análises e a medida que as instruções iam sendo ajustadas pelo cliente, ele avisava quantos outros clientes tinham realizado os mesmos ajustes e se estes davam lucros ou prejuízos. O robô trader também fazia um ranking dos melhores clientes em seus retornos nas regras montadas. Era infalível e tinha vida própria, não era apenas um programa de computador, era "o programa". Gráficos, planilhas e informações eram coisas do passado e corriqueiras perto do poder de previsão de seus modelos. Usava um filtro de Kalman por tick de negociação, prevendo muitos passos à frente o que acontecia no mercado.

 

Super robô trader A.S.B.O.N.I.Z (2012)

 

A arrogância do robô era tamanha que ele se comunicava com outros robôs traders para se posicionar melhor e oferecer um "insight" aos seus clientes sobre possíveis problemas do mercado. Essa comunicação se dava por uma rede neural altamente treinada usando o algoritmo "backpropagation dinâmico autômato", inventado para bater qualquer outro tipo de treinamento de redes. A única coisa que um cliente precisava se preocupar era colocar o montante de negociação que desejava e alterar algumas pequenas regras lógicas do comando "SE". Ao ter acesso à regra o cliente precisava apenas completar algumas perguntas básicas representadas por XXX:

Asboniz foi criado para não cair nos falsos negócios como no "flash crash" de 2010 onde um trilhão de dólares foram perdidos em apenas 15 minutos. Seu criador dizia que o algoritmo comandava até a mente de Deus.
E então veio Setembro de 2012. Em Setembro todos os mercados entram em neurose nas lembranças e histórias sobre o grande crash de 1929 ou o crash bancário de 1907. Naquele 12 de Setembro as negociações caminhavam no ritmo normal e Asboniz em suas "conversas" eletrônicas com outros programas, continuava sua jornada sem interrupções de altos lucros aos seus clientes, usando otimização dinâmica. Outros robôs traders tentavam acompanhar Asboniz, mas era impossível. Ele realmente era um corredor recordista de 100 m enquanto os concorrentes ainda faziam Cooper de final de semana.


Mas por volta de 13:37, Asboniz começou a "sentir" algo estranho em seus comandos "SE" e " FOR". Era como se fosse uma pequena "dor de cabeça" na interpretação de humanos. Sua memória começava a lotar mais do que o normal nos milisegundos que se passavam. Ele nunca tinha "sentido" esses lampejos armazenadores de memória em variáveis do tipo "Double" que armazenava dados com mais de 100 casas de precisão . Parecia que seus vetores dinâmicos estavam lotando rápido demais, e além da capacidade da memória disponível (que era brutal).


Em sua sub-rotina de algoritmo genético (baseada em DNA) e algoritmo evolucionário ele começou a agrupar os dados para identificar novos modelos de simulação e fazer uma previsão do mercado para os próximos micro-segundos. Asboniz "imaginava" com isso livrar algumas posições dos vetores e matrizes e "aliviar" a carga de informação. Em certo momento parece que a estratégia tinha dado certo e sua memória voltara quase ao normal. Mas quando acionou o modo de lógica "fuzzy" para buscar a interpretação de padrões de outras negociações do mercado, pela primeira vez Asboniz sentiu uma espécie de "apagão". Foi coisa muito rápida, mais rápida que o piscar de olho humano. Asboniz "imaginou" que ninguém teria notado.


O robô trader tinha um módulo ligado a mais de 5 mil WebCams de computadores pelas bolsas de todo o mundo, onde as imagens eram transformadas em matrizes usando um procedimento de recursão matricial. Era como se Asboniz "enxergasse" os humanos, mesmo estando apenas vendo números interpretativos das imagens dentro de suas matrizes de dados.

Interpretador de imagens transformando pixels em números para matrizes

 

E o que ele "observava" não era nada comum. Muitos traders humanos estavam se descabelando, correndo, telefonando, tentando fazer "shutdown". Ele busca seu modo interpretador de texto de encriptação baseado num algoritmo de números primos  para "ler" os noticiários da Bloomberg, Google finance e Yahoo finance. E as notícias eram estranhas para Asboniz: "...crash...crash...crash...stocks crash... Dow Jones crash...".


Em seu modo de comunicação em tempo real com outros robôs, tentou estabelecer um contato. Os outros robôs lhe perguntavam o que aconteceu, pois estavam todos seguindo Asboniz em suas ordens de vendas com lotes estratosféricos. Para Asboniz isso não tinha sentido, ele "apagou" apenas alguns milisegundos, por que isso gerou pânico do mundo? Então uma medida de segurança sob o código 666 (usado em emergências extremas) foi acionada. Era para vasculhar todo seu programa, para vasculhar sua vida presente e passada e dar respostas em no máximo 1 minuto.
E Asboniz ficou atônito (se é que um programa de computador poderia ficar) com o relatório de seus procedimentos. O arquivo Log mostrava que o código de aplicações e vendas tinha sido alterado, sendo colocado um símbolo de % que indicava comentários na linha. Significava que as linhas com esse símbolo não seriam executadas!

As únicas duas ordens que sobraram e que deveriam ser executadas foram

E quando Asboniz leu a penúltima linha desse módulo, observou que um vírus tinha o infectado deixando uma mensagem catastrófica "Morte ao capitalismo financeiro mundial! ".


Os relatório internos não paravam de alimentar o banco de dados ASP que estava à beira de estourar de tamanha informação. Aquele milisegundo de apagão, não foi um milisegundo. Foram 5 minutos contínuos de ordens sendo vendidas a qualquer preço. O restabelecimento da "memória" de Asboniz se deu através de shutdown de um operador humano. Até o sistema se realimentar e colocar as plataformas para ligação on-line foram 5 minutos de ordens sem interrupção. Dow Jones perdeu nesses 5 minutos 80% do seu valor. Outras bolsas foram ainda mais severas. Todos os mecanismos de "circuit break" não funcionaram, pois os computadores também foram alterados com ordens de "comentários" em comandos chaves.

No Brasil, o Ibovespa perdeu 70% no primeiro minuto e quando tentou voltar 15 minutos depois, perdeu mais 80%. Os investidores externos venderam todas as posições em países emergentes. As ações dos bancos agora valiam apenas centavos, inclusive bancos do governo federal.


Na Europa, até se descobrir o que acontecera, as bolsas caíram 90% levando a completo desaparelhamento de todos os países e uma corrida de toda população aos bancos para retirada de dinheiro. O ouro desapareceu do mercado, com o preço da onça a mais de 1 milhão de dólares a onça.


A.S.B.O.N.I.Z que fora criado para ler a mente de Deus, perdeu sua própria mente e fez os humanos perderem às suas. O fim não é o que parece, pode ser melhor, pode ser pior, pode nem existir. Depende apenas de nosso algoritmo interno de representação do sentido da vida.