CONE DE INCERTEZA

Previsão Ibovespa 30 dias

probabilidade de erro = 5%

 

Essa previsão tem como base o modelo de processo estocástico denominado de passeio aleatório ou "random walk". O cone de incerteza é gerado com base no aumento da volatilidade futura ponderada pelo crescimento da raiz quadrada do tempo. A linha em cor branca são os fechamentos do Ibovespa com dados reais. Acompanhe sua trajetória para verificar o caminho dentro do cone.

A fórmula usada para o cone de incerteza (ou intervalo de confiança) é:

onde k significa quantos dias se está do último dado coletado, sigma é o desvio padrão dos dados passados (100 dados anteriores do ibovespa) e "n" o total de dias à frente para a previsão (30 dias no caso). Maiores detalhes no material acadêmico Previsão de Passeio Aleatório (random walk). Os valores a seguir fazem parte do cone de incerteza do gráfico anterior. A tabela foi gerada usando o tempo contínuo e corrido, não sendo descontados sábados e domingos e feriados (dias sem pregão da Bovespa). O caráter dessa previsão é meramente ilustrativa para a teoria acadêmica do random walk.

Previsões Anteriores

data máximo mínimo
29/05/2017 64702,3 63467,8
30/05/2017 64958 63212,1
31/05/2017 65154,2 63015,9
01/06/2017 65319,6 62850,5
02/06/2017 65465,3 62704,8
03/06/2017 65597 62573,1
04/06/2017 65718,2 62451,9
05/06/2017 65830,9 62339,2
06/06/2017 65936,8 62233,3
07/06/2017 66037 62133,1
08/06/2017 66132,3 62037,8
09/06/2017 66223,3 61946,8
10/06/2017 66310,6 61859,5
11/06/2017 66394,6 61775,5
12/06/2017 66475,7 61694,4
13/06/2017 66554,1 61616
14/06/2017 66630,1 61540
15/06/2017 66703,9 61466,2
16/06/2017 66775,6 61394,5
17/06/2017 66845,5 61324,6
18/06/2017 66913,7 61256,4
19/06/2017 66980,3 61189,8
20/06/2017 67045,3 61124,8
21/06/2017 67109 61061,1
22/06/2017 67171,3 60998,8
23/06/2017 67232,5 60937,6
24/06/2017 67292,4 60877,7
25/06/2017 67351,3 60818,8
26/06/2017 67409,1 60761
27/06/2017 67465,9 60704,2
28/06/2017 67521,8 60648,3
29/06/2017 67576,8 60593,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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19/Agosto/2013 - 19/Set/2013 :Correta

23/Set/2013 - 25/Out/2013 :Correta

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