CONE DE INCERTEZA

Previsão Ibovespa 30 dias

probabilidade de erro = 5%

 

Essa previsão tem como base o modelo de processo estocástico denominado de passeio aleatório ou "random walk". O cone de incerteza é gerado com base no aumento da volatilidade futura ponderada pelo crescimento da raiz quadrada do tempo. A linha em cor branca são os fechamentos do Ibovespa com dados reais. Acompanhe sua trajetória para verificar o caminho dentro do cone.

A fórmula usada para o cone de incerteza (ou intervalo de confiança) é:

onde k significa quantos dias se está do último dado coletado, sigma é o desvio padrão dos dados passados (100 dados anteriores do ibovespa) e "n" o total de dias à frente para a previsão (30 dias no caso). Maiores detalhes no material acadêmico Previsão de Passeio Aleatório (random walk). Os valores a seguir fazem parte do cone de incerteza do gráfico anterior. A tabela foi gerada usando o tempo contínuo e corrido, não sendo descontados sábados e domingos e feriados (dias sem pregão da Bovespa). O caráter dessa previsão é meramente ilustrativa para a teoria acadêmica do random walk.

Previsões Anteriores

data máximo mínimo
03/07/2017 63922,1 62636
04/07/2017 64188,4 62369,7
05/07/2017 64392,8 62165,3
06/07/2017 64565,1 61993
07/07/2017 64716,8 61841,3
08/07/2017 64854,1 61704
09/07/2017 64980,3 61577,8
10/07/2017 65097,7 61460,4
11/07/2017 65208,1 61350
12/07/2017 65312,4 61245,7
13/07/2017 65411,7 61146,4
14/07/2017 65506,5 61051,6
15/07/2017 65597,4 60960,7
16/07/2017 65684,9 60873,2
17/07/2017 65769,4 60788,7
18/07/2017 65851,1 60707
19/07/2017 65930,2 60627,9
20/07/2017 66007,1 60551
21/07/2017 66081,8 60476,3
22/07/2017 66154,6 60403,5
23/07/2017 66225,7 60332,4
24/07/2017 66295 60263,1
25/07/2017 66362,8 60195,3
26/07/2017 66429,1 60129
27/07/2017 66494,1 60064
28/07/2017 66557,7 60000,4
29/07/2017 66620,2 59937,9
30/07/2017 66681,5 59876,6
31/07/2017 66741,7 59816,4
01/08/2017 66800,9 59757,2
02/08/2017 66859,1 59699
03/08/2017 66916,4 59641,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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03/Dez/2012 - 03/Jan/2013 :Errada

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19/Agosto/2013 - 19/Set/2013 :Correta

23/Set/2013 - 25/Out/2013 :Correta

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