CONE DE INCERTEZA

Previsão Ibovespa 30 dias

probabilidade de erro = 5%

 

Essa previsão tem como base o modelo de processo estocástico denominado de passeio aleatório ou "random walk". O cone de incerteza é gerado com base no aumento da volatilidade futura ponderada pelo crescimento da raiz quadrada do tempo. A linha em cor branca são os fechamentos do Ibovespa com dados reais. Acompanhe sua trajetória para verificar o caminho dentro do cone.

A fórmula usada para o cone de incerteza (ou intervalo de confiança) é:

onde k significa quantos dias se está do último dado coletado, sigma é o desvio padrão dos dados passados (100 dados anteriores do ibovespa) e "n" o total de dias à frente para a previsão (30 dias no caso). Maiores detalhes no material acadêmico Previsão de Passeio Aleatório (random walk). Os valores a seguir fazem parte do cone de incerteza do gráfico anterior. A tabela foi gerada usando o tempo contínuo e corrido, não sendo descontados sábados e domingos e feriados (dias sem pregão da Bovespa). O caráter dessa previsão é meramente ilustrativa para a teoria acadêmica do random walk.

Previsões Anteriores

data máximo mínimo
06/10/2017 78228,4 75005,6
07/10/2017 78895,87 74338,13
08/10/2017 79408,03 73825,97
09/10/2017 79839,81 73394,19
10/10/2017 80220,21 73013,79
11/10/2017 80564,12 72669,88
12/10/2017 80880,37 72353,63
13/10/2017 81174,74 72059,26
14/10/2017 81451,21 71782,79
15/10/2017 81712,7 71521,3
16/10/2017 81961,42 71272,58
17/10/2017 82199,07 71034,93
18/10/2017 82427 70807
19/10/2017 82646,32 70587,68
20/10/2017 82857,94 70376,06
21/10/2017 83062,61 70171,39
22/10/2017 83260,99 69973,01
23/10/2017 83453,61 69780,39
24/10/2017 83640,94 69593,06
25/10/2017 83823,41 69410,59
26/10/2017 84001,38 69232,62
27/10/2017 84175,15 69058,85
28/10/2017 84345,02 68888,98
29/10/2017 84511,23 68722,77
30/10/2017 84674,02 68559,98
31/10/2017 84833,58 68400,42
01/11/2017 84990,1 68243,9
02/11/2017 85143,75 68090,25
03/11/2017 85294,67 67939,33
04/11/2017 85443,02 67790,98
05/11/2017 85588,91 67645,09
06/11/2017 85732,47 67501,53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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03/Jan/2013 - 03/Fev/2013 :Correta

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10/Maio/2013 - 10/Junho/2013 :Correta

17/Junho/2013 - 17/Julho/2013 :Correta

18/Julho/2013 - 18/Agosto/2013 :Correta

19/Agosto/2013 - 19/Set/2013 :Correta

23/Set/2013 - 25/Out/2013 :Correta

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03/Dez/2013 - 03/Jan/2014 :Correta

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14/Mar/2014 - 14/Abr/2014 :Errada

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23/Junho/2014 - 23/Julho/2014 :Correta

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09/Fev/2015 - 12/Mar/2015 :Correta 13/Mar/2015 - 13/Abr/2015 :Errada

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