Value at Risk para preços intradiários das ações

 

O SoLuc é um programa criado no VBA do Excel que serve para acompanhar o andamentos de até duas ações de interesse do usuário, facilitando decisões de compra e venda das mesmas. O programa é resultado de um projeto de sala de aula da disciplina de Sistemas de Informação do Insper em São Paulo. Ele basicamente faz downloads das informações do site YahooFinance.com e calcula algumas variáveis que são usadas na hora da tomada de decisão, como o caso do VaR e VaR Monetário.

O programa conta com uma interface de fácil utilização e de variadas possibilidades de visualizações de gráficos de acompanhamento, além de uma recomendação de compra ou venda baseada no cálculo das médias móveis das ações, como se pode observar na imagem abaixo.

 

Para fazer o programa funcionar, basta abri-lo, clicando no botão “SoLuc” encontrado na planilha do Excel. O próximo passo é inserir no primeiro campo do programa, “Tempo de Aquisição”, o valor numérico de quantos em quantos segundos o usuário deseja que o programa atualize o valor da ação. Nos campos abaixo, “Ação 1” e “Ação 2”, escrever o(s) código(s) da(s) ação(ões), como exemplo PETR4, e, após ter esses campos preenchidos, basta clica no botão “Iniciar Pregão”.

O programa irá começar a inserir o valor das ações nas colunas A e C do Excel e já será possível a visualização dos gráficos de variação do preço. Para visualizá-lo, basta clicar no botão “Ações” acima dos quadrados de imagem. Conforme mais valores vão sendo adicionados à lista, o gráfico atualiza automaticamente.

Após o vigésimo valor da lista, o gráfico mostrará apenas os vinte últimos valores adicionados e os outros gráficos, de riscos em % e riscos em valor monetário, poderão ser visualizados. Eles funcionam da mesma forma que o gráfico dos preços, basta clicar no botão e eles aparecerão junto com a próxima atualização dos valores.

Outra função do programa que também passará a funcionar após o vigésimo valor, é a visualização dos riscos das ações, que aparecerão nos campos designados à eles no quadrado laranja. Conforme os valores vão sendo atualizados, a recomendação pode aparecer, ou seja, a palavra “Compra” ou “Venda” pode aparecer nos campos de recomendação de cada ação.

Por fim, quando o usuário quiser que o programa pare de rodar, basta clicar no botão “Parada”. O programa irá atualizar mais uma vez e então irá parar de funcionar. Caso o usuário deseje iniciar o estudo de outras ações, basta seguir os mesmos procedimentos, a única mudança será que, após o botão “Iniciar Pregão” ser acionado, o Excel será totalmente limpo.

O SoLuc é um trabalho onde o objetivo era criar um programa de VBA que fosse possível acompanhar o desempenho de ações e calcular algumas variáveis de interesse dos Traders. Qualquer dúvida sobre como utilizá-lo entrar em contato com o aluno, desenvolvedor da planilha em Excel, colocada para download ao lado.

guilhermess3@al.insper.edu.br

 

 

Melhor Planilha

Melhor Trabalho Disciplina Sistemas de Informação-Primeiro Semestre 2012

 

Guilherme Sola dos Santos

(aluno 1o. sem. Adm/Eco)

Insper São Paulo

download planilha

Value at Risk intraday Bovespa


 

 

 

 

11-Ago-2012